Сравнение VTHRX с SWDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или SWDRX.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и SWDRX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHRX показывает доходность 10.95%, а SWDRX немного выше – 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHRX имеют среднегодовую доходность 6.93%, а акции SWDRX немного отстают с 6.68%.
VTHRX
10.95%
-1.23%
5.34%
17.60%
7.14%
6.93%
SWDRX
11.31%
-1.15%
5.45%
17.97%
7.15%
6.68%
Основные характеристики
| VTHRX | SWDRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 12.57 | 15.11 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.23% |
| Дневная вол-ть | 8.52% | 7.99% |
| Макс. просадка | -49.57% | -45.34% |
| Текущая просадка | -1.38% | -1.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и SWDRX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTHRX и SWDRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHRX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и SWDRX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SWDRX в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.13% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и SWDRX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и SWDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и SWDRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеют волатильность 2.13% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.