PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTHRX с SWDRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с SWDRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или SWDRX.

Корреляция

Корреляция между VTHRX и SWDRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и SWDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHRX:

0.90

SWDRX:

0.43

Коэф-т Сортино

VTHRX:

1.39

SWDRX:

0.70

Коэф-т Омега

VTHRX:

1.19

SWDRX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VTHRX:

1.02

SWDRX:

0.38

Коэф-т Мартина

VTHRX:

4.53

SWDRX:

1.37

Индекс Язвы

VTHRX:

2.17%

SWDRX:

3.88%

Дневная вол-ть

VTHRX:

10.46%

SWDRX:

11.32%

Макс. просадка

VTHRX:

-49.57%

SWDRX:

-45.80%

Текущая просадка

VTHRX:

-0.13%

SWDRX:

-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у SWDRX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции SWDRX по среднегодовой доходности: 6.79% против 2.48% соответственно.

VTHRX

С начала года

3.46%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

2.51%

1 год

9.30%

5 лет

9.26%

10 лет

6.79%

SWDRX

С начала года

2.99%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-1.97%

1 год

4.80%

5 лет

5.73%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTHRX и SWDRX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHRX и SWDRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWDRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWDRX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHRX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SWDRX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и SWDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и SWDRX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что сопоставимо с доходностью SWDRX в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		2.64%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		2.62%2.70%2.37%2.08%2.54%1.60%2.40%2.70%2.46%1.72%2.16%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и SWDRX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки SWDRX в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и SWDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и SWDRX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеют волатильность 2.76% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...