PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с ITDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с ITDB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, VTHRX returned 19.71% vs 16.69% for ITDB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTHRX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for ITDB.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и ITDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у ITDB с доходностью 6.33%.

VTHRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.71%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.92%

ITDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.47%
С начала года
6.33%
6 месяцев
6.66%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и ITDB

2026 (YTD)202520242023
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		8.06%16.25%10.43%11.37%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.33%14.58%9.65%11.73%

Correlation

The correlation between VTHRX and ITDB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between VTHRX and ITDB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHRX и ITDB

Секторы
VTHRX
ITDB

Технологии

27.4%
26.0%

Финансовые услуги

16.0%
14.9%

Промышленность

12.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.9%

Здравоохранение

8.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.3%
4.6%

Сырьевые материалы

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
3.8%

Недвижимость

2.5%
5.4%

Технологии

VTHRX
27.4%
ITDB
26.0%

Финансовые услуги

VTHRX
16.0%
ITDB
14.9%

Промышленность

VTHRX
12.3%
ITDB
12.3%

Потребительский циклический сектор

VTHRX
9.4%
ITDB
8.9%

Здравоохранение

VTHRX
8.3%
ITDB
7.6%

Коммуникационные услуги

VTHRX
8.0%
ITDB
8.0%

Потребительский защитный сектор

VTHRX
4.8%
ITDB
4.6%

Энергетика

VTHRX
4.3%
ITDB
4.6%

Сырьевые материалы

VTHRX
4.2%
ITDB
3.9%

Коммунальные услуги

VTHRX
2.7%
ITDB
3.8%

Недвижимость

VTHRX
2.5%
ITDB
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOMITDB с AOA

Доходность на риск

VTHRX vs. ITDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c ITDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXITDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.32

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.31

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.96

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.03

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. ITDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDB равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и ITDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXITDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.93

-1.43

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и ITDB

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки ITDB в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и ITDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXITDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-8.41%

-41.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-5.66%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-0.94%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.28%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и ITDB

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) имеют волатильность 2.60% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXITDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.51%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

5.90%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

7.23%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

8.61%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

8.61%

+2.65%

Сравнение комиссий VTHRX и ITDB

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и ITDB

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ITDB в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.93%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.73%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTHRX and ITDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHRX has higher volatility (2.60%) compared to ITDB (2.51%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs ITDB's -8.41%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и ITDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор