PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с VTTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.92%/yr vs 9.78%/yr for VTTHX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.78% соответственно.

VTHRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.71%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.92%

VTTHX

1 день
0.30%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.79%
1 год
21.88%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		8.06%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		9.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Correlation

The correlation between VTHRX and VTTHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

1.00

The correlation between VTHRX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHRX и VTTHX

Секторы
VTHRX
VTTHX

Технологии

27.4%
27.4%

Финансовые услуги

16.0%
16.1%

Промышленность

12.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Технологии

VTHRX
27.4%
VTTHX
27.4%

Финансовые услуги

VTHRX
16.0%
VTTHX
16.1%

Промышленность

VTHRX
12.3%
VTTHX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VTHRX
9.4%
VTTHX
9.4%

Здравоохранение

VTHRX
8.3%
VTTHX
8.3%

Коммуникационные услуги

VTHRX
8.0%
VTTHX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VTHRX
4.8%
VTTHX
4.8%

Энергетика

VTHRX
4.3%
VTTHX
4.3%

Сырьевые материалы

VTHRX
4.2%
VTTHX
4.2%

Коммунальные услуги

VTHRX
2.7%
VTTHX
2.7%

Недвижимость

VTHRX
2.5%
VTTHX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETXVTHRX с ITDB
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJXVTTHX с SWYFX

Доходность на риск

VTHRX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRXVTTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.49

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.52

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.09

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.62

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHRX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и VTTHX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, примерно равная максимальной просадке VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VTTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-51.76%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-7.17%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-10.87%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-23.53%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-27.15%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.09%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.62%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и VTTHX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.79%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

7.17%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

8.89%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

11.38%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

12.46%

-1.20%

Сравнение комиссий VTHRX и VTTHX

И VTHRX, и VTTHX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и VTTHX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VTTHX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.73%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.71%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTHRX and VTTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTTHX has higher volatility (2.79%) compared to VTHRX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs VTTHX's -51.76%.

VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и VTTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор