Сравнение VTHRX с FFFEX

С начала года, VTHRX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции FFFEX по среднегодовой доходности: 6.55% против 2.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, примерно равная максимальной просадке FFFEX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и FFFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.