PortfoliosLab logo
Сравнение VTHRX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTHRX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.82%
552.28%
VTHRX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHRX:

0.80

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VTHRX:

1.18

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VTHRX:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTHRX:

0.54

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VTHRX:

3.56

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VTHRX:

2.38%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VTHRX:

10.61%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VTHRX:

-49.57%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTHRX:

-8.76%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.45% против 12.02% соответственно.


VTHRX

С начала года

0.11%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-1.34%

1 год

7.81%

5 лет

5.16%

10 лет

4.45%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHRX и VOO

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHRX: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHRX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTHRX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTHRX: 0.80
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VTHRX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTHRX: 1.18
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VTHRX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTHRX: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VTHRX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTHRX: 0.54
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VTHRX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTHRX: 3.56
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.57
VTHRX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и VOO

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
2.73%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и VOO

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-10.56%
VTHRX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 7.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.15%
13.97%
VTHRX
VOO