Сравнение VGWLX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и VWENX
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 14.78%.
VGWLX
7.99%
-2.19%
2.58%
13.44%
7.07%
N/A
VWENX
14.78%
-0.05%
7.22%
20.48%
4.47%
4.23%
Основные характеристики
| VGWLX | VWENX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 11.94 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 6.76% | 8.37% |
| Макс. просадка | -25.28% | -38.68% |
| Текущая просадка | -2.19% | -1.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и VWENX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Корреляция
Корреляция между VGWLX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWLX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и VWENX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VWENX в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.01% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.51% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и VWENX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.