PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с VWENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и VWENX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с DPREXVGWLX с VTTHX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VGWLX и VWENX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWLX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.24

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.82

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.89

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

8.54

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VWENX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между VGWLX и VWENX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VWENX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности VWENX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VWENX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-36.02%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.02%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-20.84%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-4.90%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.38%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VWENX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 3.87% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.06%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

6.66%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.88%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

11.12%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

11.50%

-0.50%