PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с VWINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и VWINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий VGWLX и VWINX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWLX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.23

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.73

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.73

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

6.81

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.08

-0.33

Корреляция

Корреляция между VGWLX и VWINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VWINX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VWINX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-21.72%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-5.01%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-15.30%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-3.13%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.64%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.27%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VWINX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.25%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

3.74%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

6.70%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

6.96%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

6.90%

+4.10%