Сравнение VGWLX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.26%.
VGWLX
7.99%
-2.19%
2.58%
13.44%
7.07%
N/A
VWINX
7.26%
-1.14%
4.80%
14.69%
2.52%
3.26%
Основные характеристики
| VGWLX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 11.94 | 14.46 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 6.76% | 6.55% |
| Макс. просадка | -25.28% | -24.01% |
| Текущая просадка | -2.19% | -2.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и VWINX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Корреляция
Корреляция между VGWLX и VWINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWLX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и VWINX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VWINX в 5.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.01% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.78% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и VWINX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и VWINX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.