PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с VGWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с VGWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VGWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и VGWIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		1.43%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VGWIX с доходностью 1.43%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

VGWIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREXVGWLX с VTTHX
Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTXVGWIX с VYM

Сравнение комиссий VGWLX и VGWIX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGWIX в 0.41%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWLX vs. VGWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c VGWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXVGWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.85

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.51

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.42

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

9.67

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. VGWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и VGWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXVGWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Корреляция

Корреляция между VGWLX и VGWIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VGWIX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VGWIX в 3.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.90%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VGWIX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки VGWIX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VGWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXVGWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-17.74%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-4.59%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-15.95%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-3.24%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.72%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.15%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VGWIX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXVGWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.72%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

3.77%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

5.95%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

6.20%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

6.82%

+4.18%