Сравнение VGWLX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или FPURX.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и FPURX
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 18.47%.
VGWLX
7.99%
-2.19%
2.58%
13.44%
7.07%
N/A
FPURX
18.47%
-0.16%
7.63%
23.99%
5.57%
4.66%
Основные характеристики
| VGWLX | FPURX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 11.94 | 14.38 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 6.76% | 10.05% |
| Макс. просадка | -25.28% | -33.59% |
| Текущая просадка | -2.19% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и FPURX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между VGWLX и FPURX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWLX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и FPURX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FPURX в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.01% | 2.50% | 1.92% | 1.67% | 1.54% | 1.83% | 2.31% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.72% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и FPURX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и FPURX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 1.75%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.