Сравнение VGWLX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWLX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 2.64% | 17.34% | 6.13% | 12.40% | -7.22% | 13.36% | 7.40% | 22.05% | -5.13% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%.
VGWLX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и FPURX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
VGWLX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
VGWLX
FPURX
Сравнение VGWLX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWLX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.74 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.84 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.80 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWLX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VGWLX и FPURX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и FPURX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 6.46% | 6.66% | 7.34% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и FPURX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWLX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -31.76% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -8.48% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | -22.53% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.06% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.66% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.00% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и FPURX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWLX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.70% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 7.89% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 12.65% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 13.28% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 13.05% | -2.05% |