Сравнение VGWLX с FPURX
VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, VGWLX returned 8.12%/yr vs 9.47%/yr for FPURX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGWLX charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и FPURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWLX показывает доходность 10.46%, а FPURX немного ниже – 10.26%.
VGWLX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
FPURX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам VGWLX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 10.46% | 17.34% | 6.13% | 12.40% | -7.22% | 13.36% | 7.40% | 22.05% | -5.13% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 10.26% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -6.50% |
Correlation
The correlation between VGWLX and FPURX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between VGWLX and FPURX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWLX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
VGWLX
FPURX
Сравнение VGWLX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWLX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.28 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 14.58 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWLX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и FPURX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и FPURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWLX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -31.76% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -7.24% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -16.51% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | -22.53% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.65% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.62% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и FPURX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 2.40%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWLX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.17% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.79% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 9.75% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 13.28% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 13.10% | -2.14% |
Сравнение комиссий VGWLX и FPURX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и FPURX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности FPURX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.19% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 6.00% | 6.66% | 7.34% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWLX and FPURX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPURX has higher volatility (3.17%) compared to VGWLX (2.40%). In terms of maximum drawdown, VGWLX dropped -25.28% vs FPURX's -31.76%.
VGWLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGWLX и FPURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор