Сравнение VWELX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.32% против 2.53% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и STDAX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
VWELX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
VWELX
STDAX
Сравнение VWELX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 4.33 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 7.27 | -5.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.54 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 6.81 | -4.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 32.75 | -24.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 4.33 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.43 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.00 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и STDAX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и STDAX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -76.81% | +40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -0.59% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -2.91% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -26.89% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -9.47% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -31.94% | +28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.12% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и STDAX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 0.40% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 0.64% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 0.93% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 1.95% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 6.69% | +4.81% |