PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с EQNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с EQNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SHEL returned 22.87%/yr vs 18.95%/yr for EQNR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 63.11%.

SHEL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.45%
С начала года
20.22%
6 месяцев
18.57%
1 год
33.88%
3 года*
19.22%
5 лет*
22.87%
10 лет*
10.49%

EQNR

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.04%
С начала года
63.11%
6 месяцев
64.92%
1 год
65.37%
3 года*
21.91%
5 лет*
18.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и EQNR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHEL
Shell plc		20.22%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-17.76%
EQNR
Equinor ASA		63.11%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%

Correlation

The correlation between SHEL and EQNR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.73

The correlation between SHEL and EQNR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$247.34B

EQNR:

$94.24B

EPS

SHEL:

$6.39

EQNR:

$2.15

Коэффициент P/E

SHEL:

13.57

EQNR:

17.53

Коэффициент PEG

SHEL:

0.68

EQNR:

0.55

Коэффициент P/S

SHEL:

0.95

EQNR:

0.93

Коэффициент P/B

SHEL:

1.42

EQNR:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

EQNR:

$104.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

EQNR:

$36.46B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

EQNR:

$39.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Equinor ASA

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTXSHEL с TOT.TO
Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с VDEEQNR с SMNEYEQNR с SCHD

Доходность на риск

SHEL vs. EQNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELEQNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.83

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.32

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.71

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

6.40

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHEL vs. EQNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQNR равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELEQNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SHEL и EQNR

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и EQNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELEQNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-66.77%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-17.72%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-27.58%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-35.50%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-10.29%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-21.50%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

10.24%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и EQNR

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 7.24%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 13.50%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELEQNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

13.50%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

29.64%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

35.83%

-14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

33.84%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.86%

36.27%

-5.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и EQNR

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EQNR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNR
Equinor ASA		3.98%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
27.82B
(SHEL) Общая выручка
(EQNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и EQNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Equinor ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
19.1%
44.3%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and EQNR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQNR has higher volatility (13.50%) compared to SHEL (7.24%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs EQNR's -66.77%.

EQNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и EQNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор