Сравнение SHEL с EQNR
SHEL (Shell plc) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SHEL returned 21.39%/yr vs 22.25%/yr for EQNR. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и EQNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 65.19%.
SHEL
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 12.31%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 6.53%
EQNR
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 18.93%
- 6 месяцев
- 45.70%
- С начала года
- 65.19%
- 1 год
- 59.89%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | $159.84M | $155.72M | $140.69M |
SHEL Shell plc | $702.09M | $610.58M | $578.62M |
Сравнение доходности по годам SHEL и EQNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 21.64% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -18.33% |
EQNR Equinor ASA | 65.19% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
Correlation
The correlation between SHEL and EQNR is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.73 |
The correlation between SHEL and EQNR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$244.68B
EQNR:
$91.16B
SHEL:
$9.02
EQNR:
$3.59
SHEL:
9.73
EQNR:
10.62
SHEL:
0.49
EQNR:
0.33
SHEL:
0.85
EQNR:
0.85
SHEL:
1.37
EQNR:
2.16
SHEL:
$296.60B
EQNR:
$113.62B
SHEL:
$50.77B
EQNR:
$43.36B
SHEL:
$67.91B
EQNR:
$46.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. EQNR — Ранг доходности на риск
SHEL
EQNR
Сравнение SHEL c EQNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | EQNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.31 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.72 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и EQNR
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и EQNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -66.77% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -26.07% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -27.58% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -35.50% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -9.15% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -21.35% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 8.96% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и EQNR
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 6.77%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 14.22% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 32.44% | -14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 38.00% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 34.34% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 36.46% | -5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и EQNR
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности EQNR в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 3.93% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHEL Shell plc | 3.37% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и EQNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и EQNR
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 18.48B при выручке в 94.66B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
EQNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 15.87B при выручке в 34.52B, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 15.18B при выручке в 94.66B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
EQNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 12.86B при выручке в 34.52B, что соответствует операционной рентабельности 37.3%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 10.82B при выручке в 94.66B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
EQNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 4.85B при выручке в 34.52B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and EQNR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQNR has higher volatility (14.22%) compared to SHEL (6.77%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs EQNR's -66.77%.
EQNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и EQNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор