PortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с EQNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHEL и EQNR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SHEL и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
25.29%
SHEL
EQNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.28

EQNR:

-0.24

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.23

EQNR:

-0.13

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

EQNR:

0.98

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.35

EQNR:

-0.22

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.85

EQNR:

-0.66

Индекс Язвы

SHEL:

7.58%

EQNR:

11.43%

Дневная вол-ть

SHEL:

22.74%

EQNR:

31.08%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

EQNR:

-66.92%

Текущая просадка

SHEL:

-11.24%

EQNR:

-30.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$192.08B

EQNR:

$63.49B

EPS

SHEL:

$5.06

EQNR:

$3.06

Коэффициент P/E

SHEL:

12.75

EQNR:

7.47

Коэффициент PEG

SHEL:

2.49

EQNR:

3.57

Коэффициент P/S

SHEL:

0.68

EQNR:

0.62

Коэффициент P/B

SHEL:

1.08

EQNR:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

EQNR:

$77.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

EQNR:

$28.93B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

EQNR:

$30.79B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью -1.78%.


SHEL

С начала года

4.95%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

0.05%

1 год

-7.41%

5 лет

17.77%

10 лет

5.31%

EQNR

С начала года

-1.78%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-7.49%

5 лет

19.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и EQNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.28
EQNR: -0.24
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.23
EQNR: -0.13
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
EQNR: 0.98
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.35
EQNR: -0.22
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.85
EQNR: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQNR равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.24
SHEL
EQNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и EQNR

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности EQNR в 11.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc
4.27%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
EQNR
Equinor ASA
11.71%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и EQNR

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке EQNR в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и EQNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-30.93%
SHEL
EQNR

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и EQNR

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
14.10%
SHEL
EQNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию