PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHEL с BP.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с BP.L

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и BP plc (BP.L).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или BP.L.

Корреляция

Корреляция между SHEL и BP.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SHEL и BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и BP plc (BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.51%
41.83%
SHEL
BP.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.26

BP.L:

-1.00

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.19

BP.L:

-1.25

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

BP.L:

0.83

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.31

BP.L:

-0.75

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.76

BP.L:

-1.52

Индекс Язвы

SHEL:

7.60%

BP.L:

17.44%

Дневная вол-ть

SHEL:

22.77%

BP.L:

26.50%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

BP.L:

-63.14%

Текущая просадка

SHEL:

-10.14%

BP.L:

-29.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$193.60B

BP.L:

£56.68B

EPS

SHEL:

$5.06

BP.L:

£0.02

Коэффициент P/E

SHEL:

12.86

BP.L:

181.10

Коэффициент PEG

SHEL:

2.51

BP.L:

13.64

Коэффициент P/S

SHEL:

0.68

BP.L:

0.30

Коэффициент P/B

SHEL:

1.09

BP.L:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

BP.L:

£140.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

BP.L:

£20.45B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

BP.L:

£18.35B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у BP.L с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции BP.L по среднегодовой доходности: 5.39% против 3.27% соответственно.

SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

18.04%

10 лет

5.39%

BP.L

С начала года

-5.99%

1 месяц

-18.47%

6 месяцев

-7.24%

1 год

-26.80%

5 лет

8.99%

10 лет

3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и BP.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BP.L
Ранг риск-скорректированной доходности BP.L, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP.L, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP.L, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.22
BP.L: -0.76
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.14
BP.L: -0.88
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.98
BP.L: 0.87
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.27
BP.L: -0.63
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.64
BP.L: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа BP.L равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.76
SHEL
BP.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и BP.L

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности BP.L в 6.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc		4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
BP.L
BP plc		6.68%6.04%4.79%3.92%4.70%9.60%6.78%6.16%5.93%5.77%7.45%8.11%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и BP.L

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки BP.L в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и BP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.14%
-23.59%
SHEL
BP.L

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и BP.L

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 15.38%, в то время как у BP plc (BP.L) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
16.84%
SHEL
BP.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и BP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SHEL значения в USD, BP.L значения в GBp