Сравнение SHEL с VRTX
SHEL (Shell plc) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SHEL returned 10.57%/yr vs 16.38%/yr for VRTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 10.57% против 16.38% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 10.57%
VRTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам SHEL и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 20.27% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -5.52% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between SHEL and VRTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between SHEL and VRTX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$247.46B
VRTX:
$109.78B
SHEL:
$6.39
VRTX:
$16.87
SHEL:
13.57
VRTX:
25.40
SHEL:
0.68
VRTX:
2.11
SHEL:
0.95
VRTX:
8.99
SHEL:
1.43
VRTX:
4.15
SHEL:
$266.82B
VRTX:
$12.26B
SHEL:
$41.65B
VRTX:
$10.57B
SHEL:
$57.44B
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. VRTX — Ранг доходности на риск
SHEL
VRTX
Сравнение SHEL c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.17 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | -0.37 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.12 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и VRTX
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -91.77% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -23.56% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -29.07% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -29.07% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -41.60% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -17.11% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -37.70% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 11.14% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и VRTX
Shell plc (SHEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеют волатильность 7.27% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.03% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 21.69% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 33.88% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 28.90% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 32.82% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и VRTX
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и VRTX
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and VRTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (7.27%) compared to VRTX (7.03%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs VRTX's -91.77%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор