PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с VRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с VRTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SHEL returned 9.09%/yr vs 19.05%/yr for VRTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 9.09% против 19.05% соответственно.

SHEL

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.83%
1 год
16.55%
3 года*
14.58%
5 лет*
19.23%
10 лет*
9.09%

VRTX

1 день
0.35%
1 месяц
7.80%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.01%
1 год
5.61%
3 года*
10.52%
5 лет*
19.53%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и VRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		10.21%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		3.32%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%

Correlation

The correlation between SHEL and VRTX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г.

0.20

The correlation between SHEL and VRTX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$226.75B

VRTX:

$120.06B

EPS

SHEL:

$6.39

VRTX:

$16.87

Коэффициент P/E

SHEL:

12.44

VRTX:

27.77

Коэффициент PEG

SHEL:

0.62

VRTX:

2.31

Коэффициент P/S

SHEL:

0.87

VRTX:

9.83

Коэффициент P/B

SHEL:

1.31

VRTX:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

VRTX:

$12.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

VRTX:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

VRTX:

$5.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с TOT.TO
Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с MOHVRTX с BXVRTX с BMRNVRTX с ABBVVRTX с VLO

Доходность на риск

SHEL vs. VRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHELVRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.16

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.44

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.24

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

0.50

+3.20

SHEL vs. VRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VRTX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHEL и VRTX

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и VRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELVRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-91.77%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-23.56%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-29.07%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-29.07%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-41.60%

-29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-9.35%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-37.71%

+20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

11.35%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и VRTX

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 6.14%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELVRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.70%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

21.02%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

34.18%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

28.56%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

32.74%

-2.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и VRTX

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEL
Shell plc		3.72%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
2.99B
(SHEL) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.1%
86.9%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

SHEL and VRTX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTX has higher volatility (7.70%) compared to SHEL (6.14%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs VRTX's -91.77%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и VRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор