PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHEL с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHEL с VRTX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или VRTX.

Корреляция

Корреляция между SHEL и VRTX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.14

VRTX:

-0.03

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.16

VRTX:

0.23

Коэф-т Омега

SHEL:

0.98

VRTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.29

VRTX:

0.04

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.67

VRTX:

0.11

Индекс Язвы

SHEL:

7.93%

VRTX:

9.06%

Дневная вол-ть

SHEL:

23.03%

VRTX:

28.64%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

SHEL:

-8.05%

VRTX:

-15.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$199.12B

VRTX:

$108.15B

EPS

SHEL:

$4.38

VRTX:

-$3.80

Коэффициент PEG

SHEL:

1.48

VRTX:

2.57

Коэффициент P/S

SHEL:

0.71

VRTX:

9.74

Коэффициент P/B

SHEL:

1.11

VRTX:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$281.07B

VRTX:

$11.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$42.59B

VRTX:

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$54.83B

VRTX:

-$228.00M

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.09% соответственно.

SHEL

С начала года

8.72%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

4.63%

1 год

-4.30%

5 лет

21.97%

10 лет

5.71%

VRTX

С начала года

7.87%

1 месяц

-13.21%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-0.71%

5 лет

8.54%

10 лет

13.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и VRTX

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc		5.19%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и VRTX

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и VRTX

Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.52%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
69.23B
2.77B
(SHEL) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
18.4%
86.9%
(SHEL) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 12.71B при выручке в 69.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 9.47B при выручке в 69.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 4.78B при выручке в 69.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.