PortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHEL и VRTX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHEL и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.51%
2,685.34%
SHEL
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.26

VRTX:

0.84

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.19

VRTX:

1.19

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

VRTX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.31

VRTX:

0.95

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.76

VRTX:

2.56

Индекс Язвы

SHEL:

7.60%

VRTX:

8.57%

Дневная вол-ть

SHEL:

22.77%

VRTX:

26.14%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

SHEL:

-10.14%

VRTX:

-4.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$193.60B

VRTX:

$126.60B

EPS

SHEL:

$5.06

VRTX:

-$2.07

Коэффициент PEG

SHEL:

2.51

VRTX:

1.35

Коэффициент P/S

SHEL:

0.68

VRTX:

11.49

Коэффициент P/B

SHEL:

1.09

VRTX:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 5.39% против 14.73% соответственно.


SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

18.04%

10 лет

5.39%

VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.17%

5 лет

12.88%

10 лет

14.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.26
VRTX: 0.84
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.19
VRTX: 1.19
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
VRTX: 1.17
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.31
VRTX: 0.95
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.76
VRTX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.84
SHEL
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и VRTX

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и VRTX

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.14%
-4.43%
SHEL
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и VRTX

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
7.19%
SHEL
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию