PortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHEL и GSK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHEL и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.51%
101.96%
SHEL
GSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.26

GSK:

-0.21

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.19

GSK:

-0.12

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

GSK:

0.99

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.31

GSK:

-0.19

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.76

GSK:

-0.34

Индекс Язвы

SHEL:

7.60%

GSK:

16.11%

Дневная вол-ть

SHEL:

22.77%

GSK:

26.51%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

GSK:

-55.21%

Текущая просадка

SHEL:

-10.14%

GSK:

-15.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$193.60B

GSK:

$75.93B

EPS

SHEL:

$5.06

GSK:

$1.65

Коэффициент P/E

SHEL:

12.86

GSK:

22.73

Коэффициент PEG

SHEL:

2.51

GSK:

0.36

Коэффициент P/S

SHEL:

0.68

GSK:

2.42

Коэффициент P/B

SHEL:

1.09

GSK:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

GSK:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

GSK:

$16.98B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

GSK:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 5.39% против 2.53% соответственно.


SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

18.04%

10 лет

5.39%

GSK

С начала года

11.89%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

2.01%

1 год

-4.78%

5 лет

1.57%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и GSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.26
GSK: -0.21
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.19
GSK: -0.12
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
GSK: 0.99
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.31
GSK: -0.19
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.76
GSK: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSK равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.21
SHEL
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и GSK

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GSK в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
GSK
GlaxoSmithKline plc
4.15%4.60%3.75%4.78%4.92%5.49%4.28%5.55%5.72%7.06%5.96%6.09%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и GSK

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки GSK в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.14%
-15.61%
SHEL
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и GSK

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
11.15%
SHEL
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию