PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с GSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SHEL и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 20.27%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 10.57% против 3.96% соответственно.


SHEL

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.91%
С начала года
20.27%
6 месяцев
17.64%
1 год
32.84%
3 года*
18.86%
5 лет*
22.88%
10 лет*
10.57%

GSK

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.15%
1 год
27.33%
3 года*
17.89%
5 лет*
4.64%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и GSK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc
20.27%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.01%51.23%-5.14%9.71%-33.41%26.74%-17.72%29.24%13.79%-2.97%

Correlation

The correlation between SHEL and GSK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.

0.35

The correlation between SHEL and GSK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$247.46B

GSK:

$101.28B

EPS

SHEL:

$6.39

GSK:

$2.85

Коэффициент P/E

SHEL:

13.57

GSK:

17.46

Коэффициент PEG

SHEL:

0.68

GSK:

1.17

Коэффициент P/S

SHEL:

0.95

GSK:

3.10

Коэффициент P/B

SHEL:

1.43

GSK:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

GSK:

$32.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

GSK:

$23.87B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

GSK:

$11.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shell plc

GlaxoSmithKline plc

Доходность на риск

SHEL vs. GSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг доходности на риск GSK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHELGSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.47

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

3.45

+5.30

SHEL vs. GSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа GSK равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHELGSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.03

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.19

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SHEL и GSK

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и GSK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHELGSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-55.70%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-18.63%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-28.46%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-50.10%

+25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-50.10%

-21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-17.43%

+10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-18.87%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

7.94%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и GSK

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHELGSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.40%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

18.38%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

26.84%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

25.01%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.86%

22.86%

+8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и GSK

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности GSK в 3.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.48%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%
SHEL
Shell plc
3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
7.63B
(SHEL) Общая выручка
(GSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHEL и GSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shell plc и GlaxoSmithKline plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.1%
75.4%
Активы портфеля
SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

GSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

GSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

GSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.


Часто задаваемые вопросы


SHEL and GSK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (7.27%) compared to GSK (5.40%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs GSK's -55.70%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и GSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор