Сравнение SHEL с GSK
SHEL (Shell plc) and GSK (GSK plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SHEL returned 10.04%/yr vs 3.86%/yr for GSK. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.86% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 12.31%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 6.53%
GSK
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- 6.74%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
Сравнение доходности по годам SHEL и GSK
Correlation
The correlation between SHEL and GSK is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.35 |
The correlation between SHEL and GSK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$244.68B
GSK:
$103.10B
SHEL:
$9.02
GSK:
£2.36
SHEL:
9.73
GSK:
16.18
SHEL:
0.49
GSK:
0.36
SHEL:
0.85
GSK:
2.35
SHEL:
1.37
GSK:
4.43
SHEL:
$296.60B
GSK:
£33.25B
SHEL:
$50.77B
GSK:
£24.35B
SHEL:
$67.91B
GSK:
£10.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. GSK — Ранг доходности на риск
SHEL
GSK
Сравнение SHEL c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и GSK plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.33 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 5.00 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и GSK
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -55.70% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -18.53% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -28.46% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -50.10% | +25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -50.10% | -21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -14.44% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -18.85% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 8.63% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и GSK
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 6.77%, в то время как у GSK plc (GSK) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.30% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 19.65% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 26.49% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 25.39% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 22.97% | +7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и GSK
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности GSK в 3.48%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и GSK plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и GSK
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 18.48B при выручке в 94.66B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GSK plc сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 8.45B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 15.18B при выручке в 94.66B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GSK plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 8.45B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 10.82B при выручке в 94.66B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GSK plc сообщила о чистой прибыли в 437.26M при выручке в 8.45B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and GSK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSK has higher volatility (7.30%) compared to SHEL (6.77%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор