PortfoliosLab logo
Сравнение NVS с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVS и GSK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVS и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.44%
91.31%
NVS
GSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

1.01

GSK:

-0.21

Коэф-т Сортино

NVS:

1.43

GSK:

-0.12

Коэф-т Омега

NVS:

1.20

GSK:

0.99

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.97

GSK:

-0.19

Коэф-т Мартина

NVS:

2.11

GSK:

-0.34

Индекс Язвы

NVS:

9.21%

GSK:

16.11%

Дневная вол-ть

NVS:

19.17%

GSK:

26.51%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

GSK:

-55.21%

Текущая просадка

NVS:

-3.90%

GSK:

-15.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$221.49B

GSK:

$75.79B

EPS

NVS:

$5.86

GSK:

$1.65

Коэффициент P/E

NVS:

19.14

GSK:

22.68

Коэффициент PEG

NVS:

1.30

GSK:

0.36

Коэффициент P/S

NVS:

4.28

GSK:

2.42

Коэффициент P/B

NVS:

5.03

GSK:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$39.24B

GSK:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$29.47B

GSK:

$16.98B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.05B

GSK:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 6.93% против 2.73% соответственно.


NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.10%

1 год

19.23%

5 лет

10.56%

10 лет

6.93%

GSK

С начала года

11.89%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

2.01%

1 год

-5.24%

5 лет

1.77%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и GSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.01
GSK: -0.21
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.43
GSK: -0.12
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.20
GSK: 0.99
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 0.97
GSK: -0.19
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.11
GSK: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GSK равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
-0.21
NVS
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и GSK

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности GSK в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG
3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
GSK
GlaxoSmithKline plc
4.15%4.60%3.75%4.78%4.92%5.49%4.28%5.55%5.72%7.06%5.96%6.09%

Просадки

Сравнение просадок NVS и GSK

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки GSK в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-15.61%
NVS
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и GSK

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 9.15%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
11.15%
NVS
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию