Сравнение NVS с GSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и GlaxoSmithKline plc (GSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или GSK.
Основные характеристики
| NVS | GSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.17% | 8.85% |
| Дох-ть за 1 год | 4.37% | 11.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 5.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.65% | 4.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.85% | 2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 17.85% |
| Макс. просадка | -41.72% | -55.72% |
| Current Drawdown | -10.79% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
| NVS | GSK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $198.07B | $88.13B |
| Прибыль на акцию | $4.10 | $3.03 |
| Цена/прибыль | 23.59 | 14.15 |
| PEG коэффициент | 5.27 | 1.14 |
| Выручка (12 мес.) | $46.66B | $30.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.74B | $19.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.52B | $10.30B |
Корреляция
Корреляция между NVS и GSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVS и GSK
С начала года, NVS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 6.85% против 2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVS c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и GSK
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GSK в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 4.05% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.64% | 3.75% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок NVS и GSK
Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки GSK в -55.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и GSK
Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.