PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVS с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVS и GSK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NVS и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
788.39%
99.39%
NVS
GSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

1.29

GSK:

-0.11

Коэф-т Сортино

NVS:

1.82

GSK:

0.01

Коэф-т Омега

NVS:

1.24

GSK:

1.00

Коэф-т Кальмара

NVS:

1.16

GSK:

-0.10

Коэф-т Мартина

NVS:

2.57

GSK:

-0.19

Индекс Язвы

NVS:

9.02%

GSK:

15.39%

Дневная вол-ть

NVS:

17.92%

GSK:

24.92%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

GSK:

-55.21%

Текущая просадка

NVS:

-3.80%

GSK:

-12.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$222.24B

GSK:

$76.49B

EPS

NVS:

$5.88

GSK:

$1.61

Цена/прибыль

NVS:

18.84

GSK:

23.38

PEG коэффициент

NVS:

1.29

GSK:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$39.24B

GSK:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$29.47B

GSK:

$16.98B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.05B

GSK:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 7.10% против 2.96% соответственно.


NVS

С начала года

19.52%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

2.23%

1 год

23.24%

5 лет

11.72%

10 лет

7.10%

GSK

С начала года

16.61%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

3.96%

1 год

-2.27%

5 лет

5.22%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и GSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.29
GSK: -0.11
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.82
GSK: 0.01
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.24
GSK: 1.00
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 1.16
GSK: -0.10
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.57
GSK: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GSK равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
-0.11
NVS
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и GSK

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности GSK в 3.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG
3.45%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.98%4.60%3.75%4.78%4.92%5.49%4.28%5.55%5.72%7.06%5.96%6.09%

Просадки

Сравнение просадок NVS и GSK

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки GSK в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.80%
-12.05%
NVS
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и GSK

Novartis AG (NVS) и GlaxoSmithKline plc (GSK) имеют волатильность 6.66% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.66%
6.83%
NVS
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab