Сравнение NVS с NVO
NVS (Novartis AG) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NVS returned 10.37%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.66% соответственно.
NVS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 14.15%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 10.37%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам NVS и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 14.15% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between NVS and NVO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1996 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$291.42B
NVO:
$228.77B
NVS:
$7.02
NVO:
DKK 27.42
NVS:
21.76
NVO:
12.24
NVS:
1.47
NVO:
0.52
NVS:
5.25
NVO:
4.55
NVS:
7.60
NVO:
7.35
NVS:
$56.05B
NVO:
DKK 327.80B
NVS:
$42.19B
NVO:
DKK 268.30B
NVS:
$22.40B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. NVO — Ранг доходности на риск
NVS
NVO
Сравнение NVS c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVS | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.40 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | -0.62 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVS и NVO
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -74.70% | +32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -49.17% | +36.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -74.70% | +54.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -74.70% | +54.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -74.70% | +48.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -62.59% | +55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -17.88% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 31.66% | -26.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и NVO
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 7.49%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.89% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 37.48% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 51.71% | -30.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 38.56% | -19.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 32.61% | -12.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и NVO
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности NVO в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
NVS Novartis AG | 3.13% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и NVO
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and NVO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to NVS (7.49%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs NVO's -74.70%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор