PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVS с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVS с NVO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или NVO.

Корреляция

Корреляция между NVS и NVO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVS и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.44%
6,462.37%
NVS
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

1.01

NVO:

-1.22

Коэф-т Сортино

NVS:

1.43

NVO:

-1.85

Коэф-т Омега

NVS:

1.20

NVO:

0.76

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.97

NVO:

-0.85

Коэф-т Мартина

NVS:

2.11

NVO:

-1.70

Индекс Язвы

NVS:

9.21%

NVO:

29.80%

Дневная вол-ть

NVS:

19.17%

NVO:

41.57%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

NVS:

-3.90%

NVO:

-56.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$221.49B

NVO:

$276.17B

EPS

NVS:

$5.86

NVO:

$3.43

Коэффициент P/E

NVS:

19.14

NVO:

18.10

Коэффициент PEG

NVS:

1.30

NVO:

0.92

Коэффициент P/S

NVS:

4.28

NVO:

0.95

Коэффициент P/B

NVS:

5.03

NVO:

12.66

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$39.24B

NVO:

$225.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$29.47B

NVO:

$190.45B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.05B

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -26.67%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.46% соответственно.

NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.10%

1 год

19.23%

5 лет

10.56%

10 лет

6.93%

NVO

С начала года

-26.67%

1 месяц

-8.97%

6 месяцев

-44.36%

1 год

-50.09%

5 лет

15.92%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.01
NVO: -1.22
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.43
NVO: -1.85
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.20
NVO: 0.76
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 0.97
NVO: -0.85
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.11
NVO: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
-1.22
NVS
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и NVO

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности NVO в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG		3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.60%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок NVS и NVO

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-56.90%
NVS
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и NVO

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 9.15%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
16.79%
NVS
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию