Сравнение NVS с AMT
NVS (Novartis AG) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, NVS returned 9.84%/yr vs 8.14%/yr for AMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVS и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.14% соответственно.
NVS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 9.84%
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам NVS и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 7.37% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between NVS and AMT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1998 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NVS:
$275.25B
AMT:
$85.08B
NVS:
$6.99
AMT:
$6.14
NVS:
20.55
AMT:
29.66
NVS:
1.39
AMT:
8.46
NVS:
4.96
AMT:
7.89
NVS:
7.15
AMT:
23.29
NVS:
$56.05B
AMT:
$10.82B
NVS:
$42.19B
AMT:
$7.94B
NVS:
$22.40B
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. AMT — Ранг доходности на риск
NVS
AMT
Сравнение NVS c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.43 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.63 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.50 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.17 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.20 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и AMT
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -98.70% | +56.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -26.67% | +14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -27.54% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -45.34% | +24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -45.34% | +19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -30.49% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -27.02% | +16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 18.22% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и AMT
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 5.62%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.26% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 18.40% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 23.21% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 26.23% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 26.12% | -6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и AMT
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности AMT в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
NVS Novartis AG | 3.32% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и AMT
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and AMT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (7.26%) compared to NVS (5.62%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs AMT's -98.70%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор