PortfoliosLab logo
Сравнение NVS с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVS и AMT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NVS и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.44%
594.78%
NVS
AMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

1.01

AMT:

0.92

Коэф-т Сортино

NVS:

1.43

AMT:

1.40

Коэф-т Омега

NVS:

1.20

AMT:

1.18

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.97

AMT:

0.64

Коэф-т Мартина

NVS:

2.11

AMT:

2.03

Индекс Язвы

NVS:

9.21%

AMT:

12.35%

Дневная вол-ть

NVS:

19.17%

AMT:

27.14%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

NVS:

-3.90%

AMT:

-22.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$221.49B

AMT:

$98.73B

EPS

NVS:

$5.86

AMT:

$6.91

Коэффициент P/E

NVS:

19.14

AMT:

30.51

Коэффициент PEG

NVS:

1.30

AMT:

1.33

Коэффициент P/S

NVS:

4.28

AMT:

9.75

Коэффициент P/B

NVS:

5.03

AMT:

29.18

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$39.24B

AMT:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$29.47B

AMT:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.05B

AMT:

$5.69B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.95% соответственно.


NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.10%

1 год

19.23%

5 лет

10.56%

10 лет

6.93%

AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-3.75%

1 год

26.85%

5 лет

-0.18%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.01
AMT: 0.92
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.43
AMT: 1.40
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.20
AMT: 1.18
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 0.97
AMT: 0.64
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.11
AMT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMT равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.92
NVS
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и AMT

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AMT в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG
3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок NVS и AMT

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-22.44%
NVS
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и AMT

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 9.15%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
10.76%
NVS
AMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию