PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVS с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVS и AMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVS и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
788.39%
645.89%
NVS
AMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

1.29

AMT:

0.86

Коэф-т Сортино

NVS:

1.82

AMT:

1.31

Коэф-т Омега

NVS:

1.24

AMT:

1.17

Коэф-т Кальмара

NVS:

1.16

AMT:

0.58

Коэф-т Мартина

NVS:

2.57

AMT:

1.84

Индекс Язвы

NVS:

9.02%

AMT:

12.34%

Дневная вол-ть

NVS:

17.92%

AMT:

26.59%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

NVS:

-3.80%

AMT:

-16.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$221.72B

AMT:

$106.82B

EPS

NVS:

$5.87

AMT:

$6.91

Цена/прибыль

NVS:

19.12

AMT:

33.02

PEG коэффициент

NVS:

1.31

AMT:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$39.24B

AMT:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$29.47B

AMT:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.05B

AMT:

$5.69B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 7.10% против 11.37% соответственно.


NVS

С начала года

19.52%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

2.23%

1 год

23.24%

5 лет

11.72%

10 лет

7.10%

AMT

С начала года

24.42%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

1.14%

1 год

22.68%

5 лет

3.16%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.29
AMT: 0.86
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.82
AMT: 1.31
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.24
AMT: 1.17
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 1.16
AMT: 0.58
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.57
AMT: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа AMT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
0.86
NVS
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и AMT

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AMT в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG
3.45%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
AMT
American Tower Corporation
2.84%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок NVS и AMT

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.80%
-16.73%
NVS
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и AMT

Novartis AG (NVS) и American Tower Corporation (AMT) имеют волатильность 6.66% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.66%
6.96%
NVS
AMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab