Сравнение NVS с AZN
NVS (Novartis AG) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NVS returned 10.35%/yr vs 12.20%/yr for AZN. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NVS и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.20% соответственно.
NVS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 15.43%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 10.35%
- Всё время*
- 9.05%
AZN
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -15.07%
- 6 месяцев
- -12.04%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $824.07M | $663.41M | $466.90M | |
NVS Novartis AG | $265.04M | $269.45M | $281.35M |
Сравнение доходности по годам NVS и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 15.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
AZN AstraZeneca PLC | -10.32% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between NVS and AZN is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1996 г. | 0.48 |
Over the past year, NVS and AZN have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NVS:
$293.55B
AZN:
$250.47B
NVS:
$6.63
AZN:
$13.34
NVS:
23.30
AZN:
12.10
NVS:
1.57
AZN:
0.02
NVS:
5.34
AZN:
2.06
NVS:
7.12
AZN:
2.51
NVS:
$55.63B
AZN:
$61.18B
NVS:
$41.41B
AZN:
$48.56B
NVS:
$22.26B
AZN:
$20.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. AZN — Ранг доходности на риск
NVS
AZN
Сравнение NVS c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVS | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.46 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 1.37 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVS и AZN
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -48.94% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -25.34% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -27.87% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -27.87% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -27.87% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -22.52% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -11.39% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 8.39% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и AZN
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.50%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 12.27% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 21.47% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 27.99% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 24.76% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 25.09% | -5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и AZN
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности AZN в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 3.30% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
NVS Novartis AG | 3.09% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и AZN
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.74B при выручке в 14.42B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.18B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 14.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.07B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.27B при выручке в 14.42B, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and AZN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (12.27%) compared to NVS (6.50%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs AZN's -48.94%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор