PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVS с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVS с AZN

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или AZN.

Доходность

Сравнение доходности NVS и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

0.84

AZN:

-0.35

Коэф-т Сортино

NVS:

1.33

AZN:

-0.28

Коэф-т Омега

NVS:

1.18

AZN:

0.96

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.95

AZN:

-0.28

Коэф-т Мартина

NVS:

2.02

AZN:

-0.46

Индекс Язвы

NVS:

9.34%

AZN:

16.99%

Дневная вол-ть

NVS:

20.38%

AZN:

23.70%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

NVS:

-1.36%

AZN:

-19.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$244.01B

AZN:

$215.91B

EPS

NVS:

$6.38

AZN:

$2.49

Коэффициент P/E

NVS:

19.11

AZN:

27.89

Коэффициент PEG

NVS:

1.43

AZN:

0.93

Коэффициент P/S

NVS:

4.58

AZN:

3.93

Коэффициент P/B

NVS:

6.27

AZN:

5.25

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$40.35B

AZN:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$30.57B

AZN:

$34.00B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.63B

AZN:

$13.58B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.08% соответственно.

NVS

С начала года
30.01%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
29.49%
1 год
17.00%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.40%
10 лет*
7.67%

AZN

С начала года
7.76%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
5.63%
1 год
-8.15%
3 года*
3.46%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

AstraZeneca PLC

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа AZN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между NVS и AZN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и AZN

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AZN в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG		3.27%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
AZN
AstraZeneca PLC		2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок NVS и AZN

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и AZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и AZN

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 5.04%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.62B
13.59B
(NVS) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
76.3%
83.5%
(NVS) Валовая рентабельность
(AZN) Валовая рентабельность
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 13.59B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 13.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 13.59B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.