PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVS с AZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVS и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVS и AZN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVS
Novartis AG
15.91%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%
AZN
AstraZeneca PLC
11.46%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$299.15B

AZN:

$313.54B

EPS

NVS:

$7.20

AZN:

$6.55

Коэффициент P/E

NVS:

21.55

AZN:

30.64

Коэффициент PEG

NVS:

1.46

AZN:

0.04

Коэффициент P/S

NVS:

5.37

AZN:

5.33

Коэффициент P/B

NVS:

6.48

AZN:

6.44

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$56.15B

AZN:

$58.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$41.12B

AZN:

$48.11B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$22.99B

AZN:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 12.09% против 16.92% соответственно.


NVS

1 день
1.53%
1 месяц
-4.24%
С начала года
15.91%
6 месяцев
21.32%
1 год
45.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
16.79%
10 лет*
12.09%

AZN

1 день
1.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
11.46%
6 месяцев
21.46%
1 год
42.12%
3 года*
15.74%
5 лет*
17.86%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novartis AG

AstraZeneca PLC

Доходность на риск

NVS vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVS
Ранг доходности на риск NVS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 9191
Ранг коэф-та Мартина

AZN
Ранг доходности на риск AZN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVSAZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.56

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.25

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

3.25

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

8.16

+3.65

NVS vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AZN равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVSAZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.56

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между NVS и AZN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и AZN

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AZN в 2.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVS
Novartis AG
3.08%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%
AZN
AstraZeneca PLC
2.65%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%

Просадки

Сравнение просадок NVS и AZN

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и AZN.


Загрузка...

Показатели просадок


NVSAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-48.94%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.24%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-27.87%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

-27.87%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-3.70%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-11.38%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.88%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и AZN

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.44%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVSAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.15%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

19.20%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

27.33%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

23.85%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

24.90%

-5.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.33B
15.50B
(NVS) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и AstraZeneca PLC.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
63.0%
79.9%
Активы портфеля
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.39B при выручке в 15.50B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 3.05B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 15.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.33B при выручке в 15.50B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.