PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVS с EQNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVS с EQNR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и Equinor ASA (EQNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или EQNR.

Корреляция

Корреляция между NVS и EQNR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVS и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.34%
23.87%
NVS
EQNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

1.01

EQNR:

-0.28

Коэф-т Сортино

NVS:

1.43

EQNR:

-0.18

Коэф-т Омега

NVS:

1.20

EQNR:

0.98

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.97

EQNR:

-0.25

Коэф-т Мартина

NVS:

2.11

EQNR:

-0.75

Индекс Язвы

NVS:

9.21%

EQNR:

11.48%

Дневная вол-ть

NVS:

19.17%

EQNR:

31.10%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

EQNR:

-66.92%

Текущая просадка

NVS:

-3.90%

EQNR:

-31.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$221.49B

EQNR:

$61.46B

EPS

NVS:

$5.86

EQNR:

$3.11

Коэффициент P/E

NVS:

19.14

EQNR:

7.29

Коэффициент PEG

NVS:

1.30

EQNR:

3.57

Коэффициент P/S

NVS:

4.28

EQNR:

0.60

Коэффициент P/B

NVS:

5.03

EQNR:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$39.24B

EQNR:

$77.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$29.47B

EQNR:

$28.93B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.05B

EQNR:

$30.79B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью -2.90%.

NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.10%

1 год

19.23%

5 лет

10.56%

10 лет

6.93%

EQNR

С начала года

-2.90%

1 месяц

-12.95%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-10.49%

5 лет

19.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и EQNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.01
EQNR: -0.28
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.43
EQNR: -0.18
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.20
EQNR: 0.98
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 0.97
EQNR: -0.25
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.11
EQNR: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа EQNR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
-0.28
NVS
EQNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и EQNR

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности EQNR в 11.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG		3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
EQNR
Equinor ASA		11.85%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVS и EQNR

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки EQNR в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и EQNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-31.72%
NVS
EQNR

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и EQNR

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 9.15%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
13.97%
NVS
EQNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию