Сравнение VWELX с FSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и FSDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и FSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 4.77% | 6.52% | 11.52% | 9.45% | -9.84% | 19.03% | 11.23% | 22.50% | -4.33% | 11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у FSDIX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции FSDIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.72% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
FSDIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и FSDIX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSDIX в 0.68%.
Доходность на риск
VWELX vs. FSDIX — Ранг доходности на риск
VWELX
FSDIX
Сравнение VWELX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | FSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.03 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.12 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 4.45 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | FSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и FSDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и FSDIX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности FSDIX в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 1.71% | 1.80% | 5.27% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 6.57% | 4.92% | 6.38% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и FSDIX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки FSDIX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и FSDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | FSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -58.92% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -6.73% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -17.08% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -29.99% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.46% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.40% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.39% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и FSDIX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | FSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.56% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 8.84% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 13.20% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 11.25% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 12.56% | -1.06% |