Сравнение FSDIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDIX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FSDIX показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.99% против 11.38% соответственно.
FSDIX
14.91%
-1.16%
8.70%
18.14%
5.33%
4.99%
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| FSDIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.44% | 11.07% |
| Макс. просадка | -58.56% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.16% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDIX и SCHD
FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FSDIX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSDIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и SCHD
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 2.58% | 2.81% | 2.65% | 2.23% | 2.65% | 2.17% | 3.36% | 2.71% | 2.78% | 4.39% | 9.15% | 3.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и SCHD
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 2.25%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.