PortfoliosLab logo
Сравнение FSDIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDIX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.17%
369.64%
FSDIX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDIX:

0.66

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

FSDIX:

0.98

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

FSDIX:

1.14

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSDIX:

0.64

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

FSDIX:

2.58

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

FSDIX:

3.07%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

FSDIX:

12.07%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FSDIX:

-58.56%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FSDIX:

-6.09%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.34% соответственно.


FSDIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.14%

1 год

8.13%

5 лет

9.82%

10 лет

7.37%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и SCHD

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDIX: 0.68%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDIX: 0.66
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSDIX: 0.98
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDIX: 1.14
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDIX: 0.64
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDIX: 2.58
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.18
FSDIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и SCHD

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
5.39%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%7.41%4.92%4.39%9.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и SCHD

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.09%
-11.47%
FSDIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 8.73%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
11.20%
FSDIX
SCHD