PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDIX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.33%
14.04%
FSDIX
FDVV

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 26.45%.


FSDIX

С начала года

16.64%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

11.33%

1 год

19.76%

5 лет (среднегодовая)

5.61%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

FDVV

С начала года

26.45%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

14.04%

1 год

34.54%

5 лет (среднегодовая)

14.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FSDIXFDVV
Коэф-т Шарпа2.333.38
Коэф-т Сортино3.174.61
Коэф-т Омега1.431.63
Коэф-т Кальмара1.536.84
Коэф-т Мартина13.0128.76
Индекс Язвы1.52%1.20%
Дневная вол-ть8.48%10.20%
Макс. просадка-58.56%-40.25%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и FDVV

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSDIX и FDVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.333.38
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.174.61
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.63
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.536.84
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0128.76
FSDIX
FDVV

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
3.38
FSDIX
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и FDVV

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FDVV в 2.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.54%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.70%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и FDVV

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FSDIX
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
2.60%
FSDIX
FDVV