PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDIX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSDIXFDVV
Дох-ть с нач. г.15.80%25.82%
Дох-ть за 1 год22.92%40.01%
Дох-ть за 3 года1.50%13.27%
Дох-ть за 5 лет5.54%14.69%
Коэф-т Шарпа2.563.74
Коэф-т Сортино3.515.11
Коэф-т Омега1.491.70
Коэф-т Кальмара1.395.65
Коэф-т Мартина14.6532.76
Индекс Язвы1.50%1.19%
Дневная вол-ть8.62%10.43%
Макс. просадка-58.56%-40.25%
Текущая просадка-0.39%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSDIX и FDVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и FDVV

С начала года, FSDIX показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 25.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.74%
15.16%
FSDIX
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и FDVV

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.65
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.76

Сравнение коэффициента Шарпа FSDIX и FDVV

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
3.74
FSDIX
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и FDVV

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FDVV в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.56%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.71%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и FDVV

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
0
FSDIX
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
2.79%
FSDIX
FDVV