Сравнение FSDIX с FDVV
FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FSDIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FSDIX is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FSDIX returned 7.14%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FSDIX charges 0.62%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSDIX показывает доходность 15.12%, а FDVV немного ниже – 14.74%.
FSDIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 8.16%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.45M | $50.07M | $46.63M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSDIX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 15.12% | 6.52% | 11.52% | 9.45% | -9.84% | 19.03% | 11.23% | 22.50% | -4.33% | 11.23% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between FSDIX and FDVV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between FSDIX and FDVV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDIX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FSDIX
FDVV
Сравнение FSDIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDIX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.51 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 10.35 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и FDVV
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDIX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -40.25% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -9.30% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -15.90% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -20.18% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.75% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.25% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и FDVV
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDIX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.26% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 8.49% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 10.36% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 14.69% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 16.91% | -4.35% |
Сравнение комиссий FSDIX и FDVV
FSDIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и FDVV
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 1.46% | 1.80% | 5.27% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 6.57% | 4.92% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
FSDIX and FDVV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.26%) compared to FSDIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FSDIX dropped -58.92% vs FDVV's -40.25%.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDIX и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор