PortfoliosLab logo
Сравнение FSDIX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDIX и FDVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.33%
158.41%
FSDIX
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDIX:

0.66

FDVV:

0.67

Коэф-т Сортино

FSDIX:

0.98

FDVV:

1.02

Коэф-т Омега

FSDIX:

1.14

FDVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSDIX:

0.64

FDVV:

0.67

Коэф-т Мартина

FSDIX:

2.58

FDVV:

3.08

Индекс Язвы

FSDIX:

3.07%

FDVV:

3.48%

Дневная вол-ть

FSDIX:

12.07%

FDVV:

16.05%

Макс. просадка

FSDIX:

-58.56%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FSDIX:

-6.09%

FDVV:

-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -3.68%.


FSDIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.14%

1 год

8.13%

5 лет

9.82%

10 лет

7.37%

FDVV

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.69%

1 год

10.76%

5 лет

17.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и FDVV

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDIX: 0.68%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDIX и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDIX: 0.66
FDVV: 0.67
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSDIX: 0.98
FDVV: 1.02
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDIX: 1.14
FDVV: 1.15
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDIX: 0.64
FDVV: 0.67
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDIX: 2.58
FDVV: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.67
FSDIX
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и FDVV

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FDVV в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
5.39%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%7.41%4.92%4.39%9.15%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.18%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и FDVV

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.09%
-7.99%
FSDIX
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 8.73%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
12.13%
FSDIX
FDVV