PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSDIX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDIX и FEQIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSDIX с FEQIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDIX или FEQIX.

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDIX:

0.82

FEQIX:

0.77

Коэф-т Сортино

FSDIX:

1.15

FEQIX:

1.10

Коэф-т Омега

FSDIX:

1.16

FEQIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSDIX:

0.76

FEQIX:

0.83

Коэф-т Мартина

FSDIX:

2.90

FEQIX:

3.28

Индекс Язвы

FSDIX:

3.29%

FEQIX:

3.31%

Дневная вол-ть

FSDIX:

12.24%

FEQIX:

15.13%

Макс. просадка

FSDIX:

-58.82%

FEQIX:

-62.24%

Текущая просадка

FSDIX:

-2.87%

FEQIX:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.44% соответственно.

FSDIX

С начала года

2.53%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-2.87%

1 год

8.75%

3 года

6.65%

5 лет

9.83%

10 лет

7.99%

FEQIX

С начала года

5.02%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-1.32%

1 год

9.95%

3 года

9.79%

5 лет

13.89%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Fidelity Equity-Income Fund

Сравнение комиссий FSDIX и FEQIX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDIX и FEQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и FEQIX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FEQIX в 4.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		5.21%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%7.41%4.92%6.38%8.29%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.96%5.51%4.26%4.56%9.89%3.38%7.16%9.76%6.80%4.28%12.17%7.24%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и FEQIX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FEQIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и FEQIX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...