PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDIX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSDIXFEQIX
Дох-ть с нач. г.13.50%17.03%
Дох-ть за 1 год19.52%24.07%
Дох-ть за 3 года0.82%3.22%
Дох-ть за 5 лет5.13%6.82%
Дох-ть за 10 лет4.97%5.39%
Коэф-т Шарпа2.192.40
Коэф-т Сортино3.033.29
Коэф-т Омега1.411.43
Коэф-т Кальмара1.181.90
Коэф-т Мартина12.4916.92
Индекс Язвы1.50%1.39%
Дневная вол-ть8.58%9.84%
Макс. просадка-58.56%-62.07%
Текущая просадка-2.37%-2.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSDIX и FEQIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и FEQIX

С начала года, FSDIX показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 5.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.46%
8.37%
FSDIX
FEQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и FEQIX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.


FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 12.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.49
FEQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.92

Сравнение коэффициента Шарпа FSDIX и FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.40
FSDIX
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и FEQIX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FEQIX в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.61%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.58%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и FEQIX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-2.93%
FSDIX
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и FEQIX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
2.58%
FSDIX
FEQIX