PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161458878

CUSIP

316145887

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

23 дек. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FSDIX с SCHD FSDIX с FEQIX FSDIX с FXAIX FSDIX с VWELX FSDIX с VCITX FSDIX с VDIGX FSDIX с SPY FSDIX с FDVV FSDIX с FBALX FSDIX с FOCPX
Популярные сравнения:
FSDIX с SCHD FSDIX с FEQIX FSDIX с FXAIX FSDIX с VWELX FSDIX с VCITX FSDIX с VDIGX FSDIX с SPY FSDIX с FDVV FSDIX с FBALX FSDIX с FOCPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.33%
12.53%
FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund показал доход в 16.64% с начала года и 19.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Strategic Dividend & Income Fund составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


FSDIX

С начала года

16.64%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

11.33%

1 год

19.76%

5 лет (среднегодовая)

5.61%

10 лет (среднегодовая)

5.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%2.13%3.01%-3.61%3.36%0.24%3.24%3.16%2.16%-1.64%16.64%
20234.75%-2.42%-0.06%0.88%-2.66%4.11%2.04%-1.67%-3.46%-2.71%6.46%1.51%6.36%
2022-3.32%-1.46%2.54%-4.27%-0.54%-5.53%5.13%-2.89%-7.16%5.91%5.45%-4.58%-11.24%
2021-0.18%2.16%3.33%3.60%1.14%0.90%1.64%1.60%-3.36%4.22%-2.70%-0.60%12.05%
2020-0.45%-6.12%-11.30%9.17%3.31%0.56%4.99%3.38%-2.82%-1.84%9.81%0.98%7.95%
20196.46%2.51%1.97%1.75%-3.30%4.23%0.87%0.07%1.17%1.13%1.60%-2.13%17.21%
20182.10%-4.31%-0.87%0.26%1.77%1.27%2.38%1.82%-0.51%-3.44%2.07%-10.96%-8.92%
20170.68%2.86%0.07%0.64%0.92%-0.00%1.45%0.20%0.84%1.34%2.10%-4.04%7.13%
2016-2.64%0.08%5.96%0.86%1.78%2.30%2.78%-0.53%0.07%-1.80%1.10%0.24%10.37%
2015-0.42%2.36%-0.88%0.29%0.27%-2.54%1.44%-4.81%-1.10%5.64%-0.28%-2.71%-3.09%
2014-1.44%3.64%1.40%1.88%1.78%1.95%-1.16%2.75%-2.35%2.62%1.97%0.91%14.68%
20133.98%1.41%3.16%2.85%-0.36%-1.68%3.10%-2.98%2.02%3.11%1.00%1.89%18.67%

Комиссия

Комиссия FSDIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FSDIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.332.53
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.173.39
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.431.47
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.533.65
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0116.21
FSDIX
^GSPC

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.53
FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Strategic Dividend & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.45$0.41$0.40$0.43$0.34$0.45$0.41$0.41$0.60$1.34$0.55

Дивидендный доход

2.54%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.17$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.16$0.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.16$0.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.19$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.11$0.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.13$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.15$0.41
2015$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.13$0.60
2014$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.96$1.34
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.30$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund показал максимальную просадку в 58.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.56%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1117
-31.14%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.222
-21.44%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.47330 авг. 2024 г.673
-14.61%19 дек. 2017 г.2613 янв. 2019 г.1253 июл. 2019 г.386
-12.04%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.274

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Strategic Dividend & Income Fund составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
3.97%
FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund)
Benchmark (^GSPC)