PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDIX с FSRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDIX с FSRRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX).

FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и FSRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDIX и FSRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		3.35%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции FSRRX по среднегодовой доходности: 8.58% против 5.75% соответственно.

FSDIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.65%
С начала года
3.35%
6 месяцев
-0.38%
1 год
8.54%
3 года*
9.57%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.58%

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund

Часто сравнивают с FSDIX:
FSDIX с SCHDFSDIX с FEQIXFSDIX с FDVVFSDIX с FXAIXFSDIX с VDIGXFSDIX с SPYFSDIX с FCPVX
Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIXFSRRX с SPY

Сравнение комиссий FSDIX и FSRRX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FSRRX в 0.70%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Доходность на риск

FSDIX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDIX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDIXFSRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.14

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.77

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.32

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

12.34

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDIX vs. FSRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FSRRX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и FSRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDIXFSRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.14

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSDIX и FSRRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и FSRRX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FSRRX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		1.74%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и FSRRX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FSRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDIXFSRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-33.42%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-5.80%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-12.78%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.99%

-19.93%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.74%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.25%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.09%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и FSRRX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDIXFSRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.68%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

3.87%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

6.32%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

6.91%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

6.73%

+5.82%