Сравнение FSDIX с FCPVX
FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund) and FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) are both mutual funds - FSDIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FCPVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSDIX returned 8.98%/yr vs 11.84%/yr for FCPVX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FSDIX charges 0.62%/yr vs 0.91%/yr for FCPVX.
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и FCPVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDIX показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям FCPVX по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.84% соответственно.
FSDIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 8.16%
FCPVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 11.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSDIX и FCPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 15.12% | 6.52% | 11.52% | 9.45% | -9.84% | 19.03% | 11.23% | 22.50% | -4.33% | 11.23% |
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 29.15% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
Correlation
The correlation between FSDIX and FCPVX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.86 |
The correlation between FSDIX and FCPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDIX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск
FSDIX
FCPVX
Сравнение FSDIX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDIX | FCPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.90 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 13.93 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и FCPVX
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FCPVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDIX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -57.65% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -10.31% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -23.81% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -23.81% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.99% | -44.59% | +14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.91% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.88% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и FCPVX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDIX | FCPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 4.63% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 13.49% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 17.86% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 20.90% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 22.33% | -9.77% |
Сравнение комиссий FSDIX и FCPVX
FSDIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FCPVX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и FCPVX
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FCPVX в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 7.86% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 1.46% | 1.80% | 5.27% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 6.57% | 4.92% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
FSDIX and FCPVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPVX has higher volatility (4.63%) compared to FSDIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FSDIX dropped -58.92% vs FCPVX's -57.65%.
FCPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDIX и FCPVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор