PortfoliosLab logo
Сравнение FSDIX с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDIX и FCPVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.72%
271.42%
FSDIX
FCPVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDIX:

0.66

FCPVX:

-0.33

Коэф-т Сортино

FSDIX:

0.98

FCPVX:

-0.33

Коэф-т Омега

FSDIX:

1.14

FCPVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FSDIX:

0.64

FCPVX:

-0.31

Коэф-т Мартина

FSDIX:

2.58

FCPVX:

-0.97

Индекс Язвы

FSDIX:

3.07%

FCPVX:

7.92%

Дневная вол-ть

FSDIX:

12.07%

FCPVX:

23.14%

Макс. просадка

FSDIX:

-58.56%

FCPVX:

-58.43%

Текущая просадка

FSDIX:

-6.09%

FCPVX:

-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 7.37% против 1.44% соответственно.


FSDIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.14%

1 год

8.13%

5 лет

9.82%

10 лет

7.37%

FCPVX

С начала года

-9.97%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-10.30%

1 год

-7.07%

5 лет

11.30%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и FCPVX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.


График комиссии FCPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPVX: 0.99%
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDIX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDIX и FCPVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDIX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDIX: 0.66
FCPVX: -0.33
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSDIX: 0.98
FCPVX: -0.33
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDIX: 1.14
FCPVX: 0.96
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDIX: 0.64
FCPVX: -0.31
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDIX: 2.58
FCPVX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.33
FSDIX
FCPVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и FCPVX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности FCPVX в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
5.39%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%7.41%4.92%4.39%9.15%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
0.67%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и FCPVX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.09%
-17.87%
FSDIX
FCPVX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и FCPVX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 8.73%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
13.93%
FSDIX
FCPVX