PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDIX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSDIXVDIGX
Дох-ть с нач. г.13.50%11.92%
Дох-ть за 1 год19.52%20.58%
Дох-ть за 3 года0.82%5.99%
Дох-ть за 5 лет5.13%10.97%
Дох-ть за 10 лет4.97%11.00%
Коэф-т Шарпа2.192.35
Коэф-т Сортино3.033.22
Коэф-т Омега1.411.42
Коэф-т Кальмара1.183.73
Коэф-т Мартина12.4913.16
Индекс Язвы1.50%1.56%
Дневная вол-ть8.58%8.77%
Макс. просадка-58.56%-45.23%
Текущая просадка-2.37%-3.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSDIX и VDIGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и VDIGX

С начала года, FSDIX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 4.97% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.46%
7.48%
FSDIX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDIX и VDIGX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
График комиссии FSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDIX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDIX, с текущим значением в 12.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.70
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.16

Сравнение коэффициента Шарпа FSDIX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.35
FSDIX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и VDIGX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VDIGX в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
2.61%2.81%2.65%2.23%2.65%2.17%3.36%2.71%2.78%4.39%9.15%3.90%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.65%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и VDIGX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-3.15%
FSDIX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и VDIGX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
2.74%
FSDIX
VDIGX