Сравнение FSDIX с VDIGX
FSDIX (Fidelity Strategic Dividend & Income Fund) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - FSDIX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSDIX returned 9.35%/yr vs 12.52%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSDIX charges 0.68%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDIX показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.52% соответственно.
FSDIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 9.35%
VDIGX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам FSDIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 13.19% | 6.52% | 11.52% | 9.45% | -9.84% | 19.03% | 11.23% | 22.50% | -4.33% | 11.23% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.27% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Correlation
The correlation between FSDIX and VDIGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between FSDIX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
FSDIX
VDIGX
Сравнение FSDIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.16 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 4.50 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и VDIGX
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -45.23% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -9.09% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -10.23% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -16.18% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.99% | -32.98% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.04% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.64% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.34% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и VDIGX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.09% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 7.80% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.22% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 13.88% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 15.72% | -3.13% |
Сравнение комиссий FSDIX и VDIGX
FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и VDIGX
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VDIGX в 24.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 1.61% | 1.80% | 5.27% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 6.57% | 4.92% | 6.38% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 24.01% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
FSDIX and VDIGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDIGX has higher volatility (3.09%) compared to FSDIX (2.57%). In terms of maximum drawdown, FSDIX dropped -58.92% vs VDIGX's -45.23%.
FSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDIX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор