Сравнение VWELX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -0.63% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWELX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции AMBFX немного впереди с 9.57%.
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
AMBFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и AMBFX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
VWELX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
VWELX
AMBFX
Сравнение VWELX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.32 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.47 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 10.21 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и AMBFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и AMBFX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности AMBFX в 8.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.55% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и AMBFX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -35.05% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -7.00% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -18.65% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -22.31% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.89% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.61% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.78% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и AMBFX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.75% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 6.97% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 11.21% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 10.45% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 10.63% | +0.87% |