PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с AMBFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VWELX returned 10.13%/yr vs 10.38%/yr for AMBFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for AMBFX.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью 9.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWELX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции AMBFX немного впереди с 10.38%.

VWELX

1 день
0.30%
1 месяц
1.67%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.89%
1 год
20.46%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.13%

AMBFX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.29%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.71%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		9.50%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Correlation

The correlation between VWELX and AMBFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.96

The correlation between VWELX and AMBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAXAMBFX с SVBAX

Доходность на риск

VWELX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXAMBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.78

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.90

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.47

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

15.69

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VWELX и AMBFX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и AMBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-35.05%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-7.00%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-10.64%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-18.65%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-22.31%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.51%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.58%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и AMBFX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 2.59% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.69%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.83%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

8.73%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.50%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

10.67%

+0.86%

Сравнение комиссий VWELX и AMBFX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и AMBFX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности AMBFX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		7.76%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWELX and AMBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMBFX has higher volatility (2.69%) compared to VWELX (2.59%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs AMBFX's -35.05%.

AMBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и AMBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор