PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMBFX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMBFX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AMBFX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
279.67%
152.50%
AMBFX
VWENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBFX:

0.98

VWENX:

1.96

Коэф-т Сортино

AMBFX:

1.26

VWENX:

2.67

Коэф-т Омега

AMBFX:

1.20

VWENX:

1.36

Коэф-т Кальмара

AMBFX:

1.19

VWENX:

1.14

Коэф-т Мартина

AMBFX:

6.21

VWENX:

13.40

Индекс Язвы

AMBFX:

1.60%

VWENX:

1.26%

Дневная вол-ть

AMBFX:

10.14%

VWENX:

8.61%

Макс. просадка

AMBFX:

-33.83%

VWENX:

-38.68%

Текущая просадка

AMBFX:

-7.67%

VWENX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, AMBFX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.21% соответственно.


AMBFX

С начала года

8.59%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-0.51%

1 год

9.20%

5 лет

7.14%

10 лет

8.38%

VWENX

С начала года

15.35%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.36%

1 год

15.89%

5 лет

4.09%

10 лет

4.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMBFX и VWENX

AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.


AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
График комиссии AMBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMBFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMBFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.981.96
Коэффициент Сортино AMBFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.262.67
Коэффициент Омега AMBFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.36
Коэффициент Кальмара AMBFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.191.14
Коэффициент Мартина AMBFX, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.2113.40
AMBFX
VWENX

Показатель коэффициента Шарпа AMBFX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBFX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
1.96
AMBFX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBFX и VWENX

Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VWENX в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2
1.12%2.57%1.90%1.40%1.53%2.10%2.31%1.97%1.98%2.72%8.40%1.73%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
1.57%6.08%2.34%1.79%2.15%2.61%3.10%2.53%2.64%2.81%2.63%2.58%

Просадки

Сравнение просадок AMBFX и VWENX

Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.67%
-2.17%
AMBFX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности AMBFX и VWENX

American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.21%
2.83%
AMBFX
VWENX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab