Сравнение AMBFX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции VWENX немного отстают с 9.40%.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и VWENX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
AMBFX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
AMBFX
VWENX
Сравнение AMBFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.82 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.89 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 8.54 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и VWENX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и VWENX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -36.02% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.02% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -20.84% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -25.33% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.90% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.38% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.78% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и VWENX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 3.88% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.06% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.66% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 11.88% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.12% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 11.50% | -0.87% |