Сравнение AMBFX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBFX или VWENX.
Основные характеристики
| AMBFX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 15.45% |
| Дох-ть за 1 год | 22.46% | 21.95% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 4.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 4.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 18.09 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 8.31% |
| Макс. просадка | -33.83% | -38.68% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и VWENX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMBFX показывает доходность 15.30%, а VWENX немного выше – 15.45%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 8.59% против 4.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и VWENX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и VWENX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VWENX в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 2.34% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.48% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и VWENX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и VWENX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.