PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWALXVMLUX
Дох-ть с нач. г.3.52%2.12%
Дох-ть за 1 год12.02%5.09%
Дох-ть за 3 года-0.24%1.16%
Дох-ть за 5 лет1.74%1.56%
Дох-ть за 10 лет3.21%1.64%
Коэф-т Шарпа3.133.13
Коэф-т Сортино5.125.27
Коэф-т Омега1.771.90
Коэф-т Кальмара0.992.70
Коэф-т Мартина15.4216.48
Индекс Язвы0.80%0.31%
Дневная вол-ть3.94%1.66%
Макс. просадка-17.74%-6.41%
Текущая просадка-1.63%-0.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VWALX и VMLUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VMLUX

С начала года, VWALX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
1.75%
VWALX
VMLUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VMLUX

И VWALX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.31
VMLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 16.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.48

Сравнение коэффициента Шарпа VWALX и VMLUX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLUX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
3.13
VWALX
VMLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VMLUX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VMLUX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.38%1.64%1.29%1.70%1.94%1.88%1.64%1.64%1.59%1.68%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VMLUX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-0.94%
VWALX
VMLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VMLUX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
0.66%
VWALX
VMLUX