PortfoliosLab logo
Сравнение VWALX с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWALX и VMLUX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.75%
62.94%
VWALX
VMLUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWALX:

0.19

VMLUX:

1.30

Коэф-т Сортино

VWALX:

0.28

VMLUX:

1.80

Коэф-т Омега

VWALX:

1.05

VMLUX:

1.33

Коэф-т Кальмара

VWALX:

0.18

VMLUX:

1.53

Коэф-т Мартина

VWALX:

0.69

VMLUX:

6.26

Индекс Язвы

VWALX:

1.72%

VMLUX:

0.49%

Дневная вол-ть

VWALX:

6.21%

VMLUX:

2.38%

Макс. просадка

VWALX:

-17.74%

VMLUX:

-6.41%

Текущая просадка

VWALX:

-4.63%

VMLUX:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.68% соответственно.


VWALX

С начала года

-2.70%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.94%

1 год

1.28%

5 лет

1.95%

10 лет

2.68%

VMLUX

С начала года

0.10%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

0.66%

1 год

3.08%

5 лет

1.72%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VMLUX

И VWALX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMLUX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWALX и VMLUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VMLUX
Ранг риск-скорректированной доходности VMLUX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWALX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWALX: 0.19
VMLUX: 1.30
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWALX: 0.28
VMLUX: 1.80
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWALX: 1.05
VMLUX: 1.33
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWALX: 0.18
VMLUX: 1.53
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWALX: 0.69
VMLUX: 6.26

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VMLUX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
1.30
VWALX
VMLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VMLUX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VMLUX в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
4.01%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.96%2.87%2.38%1.64%1.29%1.70%1.94%1.88%1.64%1.64%1.59%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VMLUX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-1.28%
VWALX
VMLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VMLUX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
1.75%
VWALX
VMLUX