PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
2.50%
VWALX
VMLUX

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VMLUX по среднегодовой доходности: 3.24% против 1.69% соответственно.


VWALX

С начала года

3.81%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.80%

5 лет (среднегодовая)

1.67%

10 лет (среднегодовая)

3.24%

VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

2.50%

1 год

4.89%

5 лет (среднегодовая)

1.63%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

Основные характеристики


VWALXVMLUX
Коэф-т Шарпа2.472.93
Коэф-т Сортино3.694.93
Коэф-т Омега1.591.82
Коэф-т Кальмара1.003.86
Коэф-т Мартина11.5714.79
Индекс Язвы0.87%0.33%
Дневная вол-ть4.11%1.67%
Макс. просадка-17.74%-6.41%
Текущая просадка-1.36%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VMLUX

И VWALX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VWALX и VMLUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.472.93
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.694.93
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.82
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.003.86
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.5714.79
VWALX
VMLUX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLUX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.93
VWALX
VMLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VMLUX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VMLUX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.76%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VMLUX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-0.48%
VWALX
VMLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VMLUX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00%
0.77%
VWALX
VMLUX