PortfoliosLab logo
Сравнение VWALX с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWALX и HYD составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWALX и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.25%
132.13%
VWALX
HYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWALX:

0.19

HYD:

0.23

Коэф-т Сортино

VWALX:

0.28

HYD:

0.32

Коэф-т Омега

VWALX:

1.05

HYD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VWALX:

0.18

HYD:

0.14

Коэф-т Мартина

VWALX:

0.69

HYD:

0.99

Индекс Язвы

VWALX:

1.72%

HYD:

1.53%

Дневная вол-ть

VWALX:

6.21%

HYD:

6.63%

Макс. просадка

VWALX:

-17.74%

HYD:

-35.60%

Текущая просадка

VWALX:

-4.63%

HYD:

-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции VWALX уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.04% соответственно.


VWALX

С начала года

-2.70%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.94%

1 год

1.28%

5 лет

1.95%

10 лет

2.68%

HYD

С начала года

-2.54%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-1.78%

1 год

1.67%

5 лет

2.33%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и HYD

VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYD: 0.35%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWALX и HYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

HYD
Ранг риск-скорректированной доходности HYD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWALX c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWALX: 0.19
HYD: 0.23
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWALX: 0.28
HYD: 0.32
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWALX: 1.05
HYD: 1.05
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWALX: 0.18
HYD: 0.14
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWALX: 0.69
HYD: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.23
VWALX
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и HYD

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности HYD в 4.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
4.01%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.44%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.82%4.98%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и HYD

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-9.09%
VWALX
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и HYD

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) имеют волатильность 4.85% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
4.62%
VWALX
HYD