PortfoliosLab logo
Сравнение VWALX с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWALX и VWIUX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.75%
102.55%
VWALX
VWIUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWALX:

0.19

VWIUX:

0.34

Коэф-т Сортино

VWALX:

0.28

VWIUX:

0.46

Коэф-т Омега

VWALX:

1.05

VWIUX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VWALX:

0.18

VWIUX:

0.34

Коэф-т Мартина

VWALX:

0.69

VWIUX:

1.27

Индекс Язвы

VWALX:

1.72%

VWIUX:

1.13%

Дневная вол-ть

VWALX:

6.21%

VWIUX:

4.31%

Макс. просадка

VWALX:

-17.74%

VWIUX:

-11.49%

Текущая просадка

VWALX:

-4.63%

VWIUX:

-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у VWIUX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VWIUX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.07% соответственно.


VWALX

С начала года

-2.70%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.94%

1 год

1.28%

5 лет

1.95%

10 лет

2.68%

VWIUX

С начала года

-1.35%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-0.63%

1 год

1.45%

5 лет

1.30%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VWIUX

И VWALX, и VWIUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIUX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWALX и VWIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWALX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWALX: 0.19
VWIUX: 0.34
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWALX: 0.28
VWIUX: 0.46
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWALX: 1.05
VWIUX: 1.08
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWALX: 0.18
VWIUX: 0.34
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWALX: 0.69
VWIUX: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VWIUX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.34
VWALX
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VWIUX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VWIUX в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
4.01%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.22%3.10%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VWIUX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-2.81%
VWALX
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VWIUX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
3.28%
VWALX
VWIUX