PortfoliosLab logo
Сравнение VWALX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWALX и VTEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.08%
20.54%
VWALX
VTEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWALX:

0.19

VTEB:

0.16

Коэф-т Сортино

VWALX:

0.28

VTEB:

0.23

Коэф-т Омега

VWALX:

1.05

VTEB:

1.03

Коэф-т Кальмара

VWALX:

0.18

VTEB:

0.16

Коэф-т Мартина

VWALX:

0.69

VTEB:

0.53

Индекс Язвы

VWALX:

1.72%

VTEB:

1.39%

Дневная вол-ть

VWALX:

6.21%

VTEB:

4.72%

Макс. просадка

VWALX:

-17.74%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

VWALX:

-4.63%

VTEB:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -1.92%.


VWALX

С начала года

-2.70%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.94%

1 год

1.28%

5 лет

1.95%

10 лет

2.68%

VTEB

С начала года

-1.92%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-1.44%

1 год

0.86%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VTEB

VWALX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWALX и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWALX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWALX: 0.19
VTEB: 0.16
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWALX: 0.28
VTEB: 0.23
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWALX: 1.05
VTEB: 1.03
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWALX: 0.18
VTEB: 0.16
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWALX: 0.69
VTEB: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.16
VWALX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VTEB

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VTEB в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
4.01%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.26%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VTEB

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-3.49%
VWALX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VTEB

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
3.08%
VWALX
VTEB