PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
2.72%
VWALX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.74%.


VWALX

С начала года

3.81%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.80%

5 лет (среднегодовая)

1.67%

10 лет (среднегодовая)

3.24%

VTEB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VWALXVTEB
Коэф-т Шарпа2.471.62
Коэф-т Сортино3.692.37
Коэф-т Омега1.591.32
Коэф-т Кальмара1.000.94
Коэф-т Мартина11.576.88
Индекс Язвы0.87%0.92%
Дневная вол-ть4.11%3.89%
Макс. просадка-17.74%-17.00%
Текущая просадка-1.36%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VTEB

VWALX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VWALX и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.471.62
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.692.37
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.32
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.000.94
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.576.88
VWALX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
1.62
VWALX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VTEB

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.76%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VTEB

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-1.07%
VWALX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VTEB

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 2.00% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00%
1.96%
VWALX
VTEB