Сравнение VWALX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VWALX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWALX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.02% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VWALX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.11% соответственно.
VWALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 3.10%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWALX и VTEB
VWALX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWALX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VWALX
VTEB
Сравнение VWALX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWALX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 3.48 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWALX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.46 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VWALX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWALX и VTEB
Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.12% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWALX и VTEB
Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWALX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -17.00% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -3.45% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -12.64% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -17.00% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.68% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.34% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.18% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWALX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VWALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWALX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.39% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.88% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 3.99% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.88% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 5.25% | -0.63% |