PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMLUXVTEB
Дох-ть с нач. г.2.60%1.60%
Дох-ть за 1 год5.39%7.56%
Дох-ть за 3 года1.32%-0.17%
Дох-ть за 5 лет1.66%1.30%
Коэф-т Шарпа3.251.80
Коэф-т Сортино5.562.67
Коэф-т Омега1.951.36
Коэф-т Кальмара3.170.88
Коэф-т Мартина17.207.97
Индекс Язвы0.32%0.90%
Дневная вол-ть1.69%3.98%
Макс. просадка-6.41%-17.00%
Текущая просадка-0.48%-1.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VMLUX и VTEB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VTEB

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32%
2.31%
VMLUX
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VTEB

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 17.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.20
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.97

Сравнение коэффициента Шарпа VMLUX и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
1.80
VMLUX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VTEB

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VTEB

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-1.20%
VMLUX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
1.96%
VMLUX
VTEB