PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.72%
VMLUX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.74%.


VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

2.50%

1 год

4.89%

5 лет (среднегодовая)

1.63%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

VTEB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VMLUXVTEB
Коэф-т Шарпа2.931.62
Коэф-т Сортино4.932.37
Коэф-т Омега1.821.32
Коэф-т Кальмара3.860.94
Коэф-т Мартина14.796.88
Индекс Язвы0.33%0.92%
Дневная вол-ть1.67%3.89%
Макс. просадка-6.41%-17.00%
Текущая просадка-0.48%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VTEB

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VMLUX и VTEB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.931.62
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.932.37
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.821.32
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.860.94
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.796.88
VMLUX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
1.62
VMLUX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VTEB

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VTEB

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-1.07%
VMLUX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
1.96%
VMLUX
VTEB