PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VCLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWALXVCLAX
Дох-ть с нач. г.3.52%2.15%
Дох-ть за 1 год12.02%10.02%
Дох-ть за 3 года-0.24%-0.33%
Дох-ть за 5 лет1.74%1.29%
Дох-ть за 10 лет3.21%2.71%
Коэф-т Шарпа3.132.82
Коэф-т Сортино5.124.56
Коэф-т Омега1.771.66
Коэф-т Кальмара0.990.95
Коэф-т Мартина15.4211.67
Индекс Язвы0.80%0.90%
Дневная вол-ть3.94%3.73%
Макс. просадка-17.74%-16.25%
Текущая просадка-1.63%-1.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWALX и VCLAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VCLAX

С начала года, VWALX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VCLAX по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
2.26%
VWALX
VCLAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VCLAX

И VWALX, и VCLAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VCLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 15.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.42
VCLAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCLAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCLAX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCLAX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCLAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCLAX, с текущим значением в 11.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.67

Сравнение коэффициента Шарпа VWALX и VCLAX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLAX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.82
VWALX
VCLAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VCLAX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VCLAX в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.34%3.07%2.74%2.40%2.64%3.01%3.39%3.34%3.56%3.58%3.71%4.07%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VCLAX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-1.86%
VWALX
VCLAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VCLAX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеют волатильность 1.23% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
1.22%
VWALX
VCLAX