Сравнение VWALX с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWALX и VCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWALX и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.02% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.46% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VWALX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VCLAX по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.54% соответственно.
VWALX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 3.10%
VCLAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWALX и VCLAX
И VWALX, и VCLAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWALX vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
VWALX
VCLAX
Сравнение VWALX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWALX | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.87 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.62 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWALX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VWALX и VCLAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWALX и VCLAX
Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VCLAX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.12% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.61% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWALX и VCLAX
Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWALX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -15.72% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -5.34% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -15.72% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -15.72% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.66% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.19% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.77% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWALX и VCLAX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеют волатильность 1.26% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWALX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.27% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 5.39% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.52% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.54% | +0.08% |