PortfoliosLab logo
Сравнение VWALX с VCLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWALX и VCLAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%125.00%130.00%135.00%140.00%145.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.75%
123.46%
VWALX
VCLAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWALX:

0.19

VCLAX:

0.11

Коэф-т Сортино

VWALX:

0.28

VCLAX:

0.18

Коэф-т Омега

VWALX:

1.05

VCLAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VWALX:

0.18

VCLAX:

0.10

Коэф-т Мартина

VWALX:

0.69

VCLAX:

0.39

Индекс Язвы

VWALX:

1.72%

VCLAX:

1.68%

Дневная вол-ть

VWALX:

6.21%

VCLAX:

5.91%

Макс. просадка

VWALX:

-17.74%

VCLAX:

-16.25%

Текущая просадка

VWALX:

-4.63%

VCLAX:

-4.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWALX показывает доходность -2.70%, а VCLAX немного ниже – -2.75%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VCLAX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.21% соответственно.


VWALX

С начала года

-2.70%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.94%

1 год

1.28%

5 лет

1.95%

10 лет

2.68%

VCLAX

С начала года

-2.75%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-1.92%

1 год

0.75%

5 лет

0.77%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VCLAX

И VWALX, и VCLAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%
График комиссии VCLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLAX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWALX и VCLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VCLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCLAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWALX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWALX: 0.19
VCLAX: 0.11
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWALX: 0.28
VCLAX: 0.18
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWALX: 1.05
VCLAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWALX: 0.18
VCLAX: 0.10
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWALX: 0.69
VCLAX: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа VCLAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.11
VWALX
VCLAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VCLAX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VCLAX в 3.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
4.01%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.55%3.38%3.07%2.74%2.40%2.64%3.01%3.39%3.34%3.56%3.58%3.71%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VCLAX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-4.52%
VWALX
VCLAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VCLAX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
4.60%
VWALX
VCLAX