PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLUX с VWSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLUX с VWSUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).

VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMLUX и VWSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.15%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.36%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VMLUX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.94% соответственно.

VMLUX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.95%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.09%

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAXVMLUX с BND
Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSXVWSUX с VFIAX

Сравнение комиссий VMLUX и VWSUX

И VMLUX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMLUX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLUX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLUXVWSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.59

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

4.85

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.16

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.66

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

16.20

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLUX vs. VWSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа VWSUX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLUXVWSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.59

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

2.02

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

1.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

2.04

-0.57

Корреляция

Корреляция между VMLUX и VWSUX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VWSUX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VWSUX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VWSUX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VWSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMLUXVWSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-3.08%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.01%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-2.23%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-3.08%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.56%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.15%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.23%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VWSUX

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMLUXVWSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.72%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.41%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

1.20%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

1.11%

+0.81%