Сравнение VMLUX с VWSUX
VMLUX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and VWSUX (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMLUX returned 2.15%/yr vs 2.01%/yr for VWSUX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и VWSUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции VMLUX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.01% соответственно.
VMLUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.15%
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам VMLUX и VWSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.05% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.20% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
Correlation
The correlation between VMLUX and VWSUX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between VMLUX and VWSUX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMLUX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск
VMLUX
VWSUX
Сравнение VMLUX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLUX | VWSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 2.71 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 5.57 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 24.88 | -15.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLUX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.09 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.80 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 2.05 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и VWSUX
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VWSUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMLUX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -3.08% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.69% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.02% | -1.01% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -2.23% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -3.08% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.15% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.15% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и VWSUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMLUX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.39% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.82% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.11% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 1.23% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.12% | +0.81% |
Сравнение комиссий VMLUX и VWSUX
И VMLUX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и VWSUX
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VWSUX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.16% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.12% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
VMLUX and VWSUX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMLUX has higher volatility (0.46%) compared to VWSUX (0.39%). In terms of maximum drawdown, VMLUX dropped -6.41% vs VWSUX's -3.08%.
VWSUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMLUX и VWSUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор