PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VWSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
2.40%
VMLUX
VWSUX

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VMLUX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.44% соответственно.


VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.79%

1 год

4.70%

5 лет (среднегодовая)

1.62%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

VWSUX

С начала года

2.84%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.40%

1 год

4.22%

5 лет (среднегодовая)

1.70%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

Основные характеристики


VMLUXVWSUX
Коэф-т Шарпа2.873.58
Коэф-т Сортино4.848.57
Коэф-т Омега1.812.44
Коэф-т Кальмара4.448.50
Коэф-т Мартина14.3729.32
Индекс Язвы0.33%0.15%
Дневная вол-ть1.67%1.20%
Макс. просадка-6.41%-3.08%
Текущая просадка-0.48%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VWSUX

И VMLUX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VMLUX и VWSUX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.873.58
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.848.57
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.812.44
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.448.50
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.3729.32
VMLUX
VWSUX

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSUX равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
3.58
VMLUX
VWSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VWSUX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VWSUX в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.24%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VWSUX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VWSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-0.10%
VMLUX
VWSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VWSUX

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.37%
VMLUX
VWSUX