PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VWSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMLUXVWSUX
Дох-ть с нач. г.2.51%2.84%
Дох-ть за 1 год5.29%4.56%
Дох-ть за 3 года1.29%2.02%
Дох-ть за 5 лет1.62%1.71%
Дох-ть за 10 лет1.69%1.44%
Коэф-т Шарпа3.133.79
Коэф-т Сортино5.359.09
Коэф-т Омега1.902.53
Коэф-т Кальмара3.069.03
Коэф-т Мартина16.4031.36
Индекс Язвы0.32%0.15%
Дневная вол-ть1.69%1.20%
Макс. просадка-6.41%-3.08%
Текущая просадка-0.58%-0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VMLUX и VWSUX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VWSUX

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VMLUX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
2.14%
VMLUX
VWSUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VWSUX

И VMLUX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.40
VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.36

Сравнение коэффициента Шарпа VMLUX и VWSUX

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSUX равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
3.79
VMLUX
VWSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VWSUX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VWSUX в 3.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.23%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VWSUX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VWSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-0.10%
VMLUX
VWSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VWSUX

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
0.44%
VMLUX
VWSUX