PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
3.08%
VMLUX
VWIUX

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.36% соответственно.


VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.79%

1 год

4.70%

5 лет (среднегодовая)

1.62%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.08%

1 год

5.57%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

Основные характеристики


VMLUXVWIUX
Коэф-т Шарпа2.872.03
Коэф-т Сортино4.843.12
Коэф-т Омега1.811.46
Коэф-т Кальмара4.441.09
Коэф-т Мартина14.377.59
Индекс Язвы0.33%0.76%
Дневная вол-ть1.67%2.82%
Макс. просадка-6.41%-11.49%
Текущая просадка-0.48%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VWIUX

И VMLUX, и VWIUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VMLUX и VWIUX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.872.03
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.843.12
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.811.46
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.441.09
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.377.59
VMLUX
VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.03
VMLUX
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VWIUX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VWIUX в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VWIUX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-1.11%
VMLUX
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VWIUX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
1.18%
VMLUX
VWIUX