PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMLUXVWIUX
Дох-ть с нач. г.2.12%0.54%
Дох-ть за 1 год5.09%6.13%
Дох-ть за 3 года1.16%-0.15%
Дох-ть за 5 лет1.56%1.30%
Дох-ть за 10 лет1.64%2.23%
Коэф-т Шарпа3.132.26
Коэф-т Сортино5.273.46
Коэф-т Омега1.901.52
Коэф-т Кальмара2.700.91
Коэф-т Мартина16.488.87
Индекс Язвы0.31%0.72%
Дневная вол-ть1.66%2.81%
Макс. просадка-6.41%-11.49%
Текущая просадка-0.94%-2.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VMLUX и VWIUX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VWIUX

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.64% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
0.71%
VMLUX
VWIUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VWIUX

И VMLUX, и VWIUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 16.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.48
VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.87

Сравнение коэффициента Шарпа VMLUX и VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.26
VMLUX
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VWIUX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что сопоставимо с доходностью VWIUX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.38%1.64%1.29%1.70%1.94%1.88%1.64%1.64%1.59%1.68%1.75%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VWIUX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94%
-2.38%
VMLUX
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VWIUX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
1.12%
VMLUX
VWIUX