PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
3.21%
VMLUX
VTEAX

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью 1.70%.


VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.79%

1 год

4.70%

5 лет (среднегодовая)

1.62%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

VTEAX

С начала года

1.70%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

3.09%

1 год

5.41%

5 лет (среднегодовая)

1.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VMLUXVTEAX
Коэф-т Шарпа2.871.83
Коэф-т Сортино4.842.68
Коэф-т Омега1.811.43
Коэф-т Кальмара4.440.89
Коэф-т Мартина14.376.86
Индекс Язвы0.33%0.82%
Дневная вол-ть1.67%3.07%
Макс. просадка-6.41%-12.74%
Текущая просадка-0.48%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VTEAX

И VMLUX, и VTEAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMLUX и VTEAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.871.83
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.842.68
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.811.43
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.440.89
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.376.86
VMLUX
VTEAX

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VTEAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
1.83
VMLUX
VTEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VTEAX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VTEAX в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.06%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VTEAX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-1.27%
VMLUX
VTEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VTEAX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
1.38%
VMLUX
VTEAX