PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLUX с VTEAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).

VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMLUX или VTEAX.

Корреляция

Корреляция между VMLUX и VTEAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMLUX:

1.39

VTEAX:

0.09

Коэф-т Сортино

VMLUX:

1.92

VTEAX:

0.18

Коэф-т Омега

VMLUX:

1.35

VTEAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VMLUX:

1.64

VTEAX:

0.11

Коэф-т Мартина

VMLUX:

6.33

VTEAX:

0.37

Индекс Язвы

VMLUX:

0.52%

VTEAX:

1.57%

Дневная вол-ть

VMLUX:

2.40%

VTEAX:

4.95%

Макс. просадка

VMLUX:

-6.41%

VTEAX:

-12.74%

Текущая просадка

VMLUX:

-0.56%

VTEAX:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью -1.24%.

VMLUX

С начала года

0.83%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

0.96%

1 год

3.30%

5 лет

1.71%

10 лет

1.79%

VTEAX

С начала года

-1.24%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-1.41%

1 год

0.43%

5 лет

0.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMLUX и VTEAX

И VMLUX, и VTEAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMLUX и VTEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLUX
Ранг риск-скорректированной доходности VMLUX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMLUX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VTEAX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VTEAX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VTEAX в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.98%2.88%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.23%3.11%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VTEAX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VTEAX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...