Сравнение VMLUX с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и VTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLUX и VTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMLUX имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции VTEAX немного впереди с 2.09%.
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и VTEAX
И VMLUX, и VTEAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLUX vs. VTEAX — Ранг доходности на риск
VMLUX
VTEAX
Сравнение VMLUX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLUX | VTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.95 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.24 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.97 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 3.22 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLUX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.95 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.25 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.57 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.66 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между VMLUX и VTEAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и VTEAX
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTEAX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и VTEAX
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLUX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -12.75% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -4.50% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -12.75% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -12.75% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.21% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -2.28% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.36% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и VTEAX
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLUX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.15% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.48% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 4.36% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 3.57% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.65% | -1.73% |