PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMLUX и VTEAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.05%
1.25%
VMLUX
VTEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMLUX:

1.90

VTEAX:

0.59

Коэф-т Сортино

VMLUX:

3.01

VTEAX:

0.82

Коэф-т Омега

VMLUX:

1.49

VTEAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VMLUX:

3.26

VTEAX:

0.38

Коэф-т Мартина

VMLUX:

8.90

VTEAX:

2.08

Индекс Язвы

VMLUX:

0.35%

VTEAX:

0.84%

Дневная вол-ть

VMLUX:

1.61%

VTEAX:

2.94%

Макс. просадка

VMLUX:

-6.41%

VTEAX:

-12.74%

Текущая просадка

VMLUX:

-0.64%

VTEAX:

-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью 1.25%.


VMLUX

С начала года

2.66%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.04%

1 год

3.07%

5 лет

1.58%

10 лет

1.71%

VTEAX

С начала года

1.25%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

1.20%

1 год

1.70%

5 лет

1.02%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VTEAX

И VMLUX, и VTEAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.900.59
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.010.82
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.491.12
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.260.38
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 8.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.902.08
VMLUX
VTEAX

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VTEAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90
0.59
VMLUX
VTEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VTEAX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что сопоставимо с доходностью VTEAX в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.85%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
2.83%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VTEAX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.64%
-1.71%
VMLUX
VTEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VTEAX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51%
0.85%
VMLUX
VTEAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab