PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VMATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VMATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
3.46%
VMLUX
VMATX

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VMATX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.30% соответственно.


VMLUX

С начала года

2.60%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.79%

1 год

4.70%

5 лет (среднегодовая)

1.62%

10 лет (среднегодовая)

1.70%

VMATX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.36%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

0.99%

10 лет (среднегодовая)

2.30%

Основные характеристики


VMLUXVMATX
Коэф-т Шарпа2.871.82
Коэф-т Сортино4.842.69
Коэф-т Омега1.811.41
Коэф-т Кальмара4.440.79
Коэф-т Мартина14.377.01
Индекс Язвы0.33%1.03%
Дневная вол-ть1.67%3.95%
Макс. просадка-6.41%-16.24%
Текущая просадка-0.48%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VMATX

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VMATX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMLUX и VMATX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VMATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.871.82
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.842.69
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.811.41
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.440.79
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.377.01
VMLUX
VMATX

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VMATX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VMATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
1.82
VMLUX
VMATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VMATX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VMATX в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.34%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VMATX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VMATX в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-2.75%
VMLUX
VMATX

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VMATX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
1.70%
VMLUX
VMATX