PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VMATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLUX с VMATX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX).

VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMLUX или VMATX.

Корреляция

Корреляция между VMLUX и VMATX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VMATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMLUX:

1.29

VMATX:

0.03

Коэф-т Сортино

VMLUX:

1.77

VMATX:

0.10

Коэф-т Омега

VMLUX:

1.32

VMATX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VMLUX:

1.50

VMATX:

0.03

Коэф-т Мартина

VMLUX:

5.69

VMATX:

0.13

Индекс Язвы

VMLUX:

0.53%

VMATX:

2.00%

Дневная вол-ть

VMLUX:

2.37%

VMATX:

6.18%

Макс. просадка

VMLUX:

-6.41%

VMATX:

-16.24%

Текущая просадка

VMLUX:

-0.82%

VMATX:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VMATX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.04% соответственно.

VMLUX

С начала года

0.56%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

0.69%

1 год

3.03%

5 лет

1.72%

10 лет

1.75%

VMATX

С начала года

-1.90%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-1.83%

1 год

0.27%

5 лет

0.55%

10 лет

2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMLUX и VMATX

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VMATX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMLUX и VMATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLUX
Ранг риск-скорректированной доходности VMLUX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VMATX
Ранг риск-скорректированной доходности VMATX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMATX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMATX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMATX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMATX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMATX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMLUX c VMATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VMATX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VMATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VMATX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VMATX в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.71%2.87%2.38%1.64%1.29%1.70%1.94%1.88%1.64%1.64%1.59%1.68%
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund		3.27%3.42%3.06%2.69%2.65%3.22%3.40%3.06%2.91%3.56%3.21%3.78%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VMATX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VMATX в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VMATX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...