PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с VMATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMLUXVMATX
Дох-ть с нач. г.2.60%1.86%
Дох-ть за 1 год5.39%8.88%
Дох-ть за 3 года1.32%-0.80%
Дох-ть за 5 лет1.66%1.06%
Дох-ть за 10 лет1.70%2.26%
Коэф-т Шарпа3.252.22
Коэф-т Сортино5.563.33
Коэф-т Омега1.951.52
Коэф-т Кальмара3.170.82
Коэф-т Мартина17.209.14
Индекс Язвы0.32%0.98%
Дневная вол-ть1.69%4.04%
Макс. просадка-6.41%-16.24%
Текущая просадка-0.48%-3.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMLUX и VMATX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и VMATX

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции VMLUX уступали акциям VMATX по среднегодовой доходности: 1.70% против 2.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
2.13%
VMLUX
VMATX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и VMATX

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VMATX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c VMATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 17.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.20
VMATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.14

Сравнение коэффициента Шарпа VMLUX и VMATX

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VMATX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и VMATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
2.22
VMLUX
VMATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и VMATX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VMATX в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.35%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и VMATX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VMATX в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-3.04%
VMLUX
VMATX

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и VMATX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
1.99%
VMLUX
VMATX