Сравнение VMLUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMLUX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции VMLUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.39% соответственно.
VMLUX
2.60%
0.15%
2.79%
4.70%
1.62%
1.70%
BND
1.66%
-0.79%
3.22%
6.06%
-0.33%
1.39%
Основные характеристики
| VMLUX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 14.37 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 0.33% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 1.67% | 5.65% |
| Макс. просадка | -6.41% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.48% | -9.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и BND
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VMLUX и BND составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMLUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и BND
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.81% | 2.39% | 1.64% | 1.29% | 1.70% | 1.96% | 1.90% | 1.66% | 1.64% | 1.59% | 1.68% | 1.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и BND
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.