Сравнение VMLUX с BND
VMLUX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - VMLUX is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. VMLUX is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 10 years, VMLUX returned 2.08%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VMLUX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VMLUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.44% соответственно.
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 2.08%
- Всё время*
- 2.42%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMLUX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.04% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VMLUX and BND is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between VMLUX and BND shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMLUX vs. BND — Ранг доходности на риск
VMLUX
BND
Сравнение VMLUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMLUX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.11 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.87 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 2.15 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и BND
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMLUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -18.58% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -2.68% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.02% | -4.81% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.53% | -17.81% | +12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -18.58% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.50% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -3.06% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.08% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMLUX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.04% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 2.93% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 3.63% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.89% | 6.03% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 5.53% | -3.59% |
Сравнение комиссий VMLUX и BND
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и BND
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
VMLUX and BND have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.04%) compared to VMLUX (0.52%). In terms of maximum drawdown, VMLUX dropped -6.41% vs BND's -18.58%.
VMLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMLUX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор