PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9229078459
CUSIP922907845
ЭмитентVanguard
Дата выпуска12 нояб. 2001 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VWALX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VWALX с VWLUX, VWALX с VWAHX, VWALX с VTEAX, VWALX с VWIUX, VWALX с VCLAX, VWALX с HYD, VWALX с VWSUX, VWALX с VMLUX, VWALX с VCADX, VWALX с VTEB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
14.94%
VWALX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares показал доход в 3.42% с начала года и 11.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares составила 3.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.42%25.82%
1 месяц-0.42%3.20%
6 месяцев2.70%14.94%
1 год11.14%35.92%
5 лет (среднегодовая)1.68%14.22%
10 лет (среднегодовая)3.21%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.12%0.23%0.40%-1.27%0.23%2.04%0.88%0.69%1.34%-1.52%3.42%
20233.82%-2.53%2.05%0.20%-0.66%1.18%0.31%-1.41%-3.19%-1.98%7.66%3.21%8.45%
2022-2.68%-0.77%-3.39%-3.52%1.39%-2.87%3.33%-2.70%-4.68%-1.61%5.84%-0.18%-11.69%
20211.17%-1.56%0.84%1.26%0.82%0.65%0.90%-0.34%-0.91%-0.17%1.08%-0.42%3.31%
20201.98%1.68%-6.17%-2.71%3.39%2.48%2.09%-0.08%-0.08%0.01%1.89%1.02%5.23%
20190.68%0.64%2.10%0.56%1.62%0.46%0.81%2.00%-0.65%0.03%0.27%0.11%8.94%
2018-1.16%-0.42%0.60%-0.30%1.31%0.14%0.23%0.32%-0.67%-0.85%0.96%1.23%1.38%
20170.52%0.75%0.43%0.86%1.77%-0.04%0.95%1.12%-0.22%0.32%0.04%1.21%7.96%
20161.12%0.04%0.76%0.92%0.75%2.12%-0.03%0.39%-0.47%-1.15%-4.40%1.07%0.96%
20152.01%-1.03%0.32%-0.49%-0.30%-0.31%0.79%0.32%0.67%0.50%0.76%0.94%4.23%
20142.56%1.45%0.35%1.44%1.71%-0.04%0.15%1.50%0.22%0.76%0.30%0.77%11.72%
20130.59%0.47%-0.38%1.02%-1.00%-3.52%-1.24%-1.91%2.58%0.83%-0.21%-0.29%-3.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VWALX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 13.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
3.08
VWALX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.38$0.35$0.35$0.38$0.40$0.43$0.43$0.43$0.43$0.43$0.44

Дивидендный доход

3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.34
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2019$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2018$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2016$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43
2013$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
0
VWALX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 17.74%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.74%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.
-15.14%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.17019 авг. 2009 г.396
-13.29%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17019 нояб. 2020 г.184
-8.07%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15416 апр. 2014 г.241
-7.51%13 окт. 2010 г.6718 янв. 2011 г.12213 июл. 2011 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares составляет 2.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
3.89%
VWALX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)