Коэффициент Шарпа VMLUX равен 1.86, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.86 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа VMLUX
VMLUX опережает 70.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля
Позиция VMLUX на рынке
График показывает коэффициент Шарпа VMLUX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 1.06 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.06 до 1.95
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.74+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.64 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares с другими взаимными фондами в категории Municipal Bonds, Short-Term Bond, Investment Grade Bonds, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность VMLUX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| DFCFX | DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 5.39 | |||
| DHEIX | Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 4.43 | |||
| DFSMX | DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 4.30 | |||
| DFABX | DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 3.90 | |||
| DHEAX | Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 3.88 | |||
| PSDSX | Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.83 | |||
| GPICX | GuidepathConservative Income Fund | 3.83 | |||
| DNYMX | DFA NY Municipal Bond Portfolio | 3.80 | |||
| DFCMX | DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 3.69 | |||
| ATOIX | abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 3.49 | |||
| VMLUX | Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.86 |
Сравните этот инструмент с чем угодно
Сколько истории цен использовать в расчёте
Загрузка графика...
VMLUX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель