PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VWLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWALXVWLUX
Дох-ть с нач. г.3.42%1.89%
Дох-ть за 1 год11.25%9.21%
Дох-ть за 3 года-0.32%-0.56%
Дох-ть за 5 лет1.65%1.26%
Дох-ть за 10 лет3.21%2.65%
Коэф-т Шарпа2.652.30
Коэф-т Сортино4.043.45
Коэф-т Омега1.641.53
Коэф-т Кальмара0.960.87
Коэф-т Мартина13.079.62
Индекс Язвы0.85%0.96%
Дневная вол-ть4.20%4.01%
Макс. просадка-17.74%-16.38%
Текущая просадка-1.72%-2.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWALX и VWLUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VWLUX

С начала года, VWALX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у VWLUX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VWLUX по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.14%
VWALX
VWLUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VWLUX

И VWALX, и VWLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.07
VWLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWLUX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWLUX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWLUX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWLUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWLUX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа VWALX и VWLUX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWLUX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VWLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.30
VWALX
VWLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VWLUX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VWLUX в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.42%3.17%2.99%2.63%2.85%3.23%3.54%3.55%3.75%3.73%3.88%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VWLUX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VWLUX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VWLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-2.38%
VWALX
VWLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VWLUX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеют волатильность 2.02% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
1.93%
VWALX
VWLUX