PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMLUX с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMLUXJMST
Дох-ть с нач. г.2.60%2.91%
Дох-ть за 1 год5.39%4.03%
Дох-ть за 3 года1.32%2.20%
Дох-ть за 5 лет1.66%1.82%
Коэф-т Шарпа3.255.12
Коэф-т Сортино5.569.24
Коэф-т Омега1.952.29
Коэф-т Кальмара3.1723.91
Коэф-т Мартина17.20103.98
Индекс Язвы0.32%0.04%
Дневная вол-ть1.69%0.78%
Макс. просадка-6.41%-2.41%
Текущая просадка-0.48%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VMLUX и JMST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и JMST

С начала года, VMLUX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 2.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
1.88%
VMLUX
JMST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMLUX и JMST

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMLUX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 17.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.20
JMST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 23.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0023.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 103.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00103.98

Сравнение коэффициента Шарпа VMLUX и JMST

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 3.25, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
5.12
VMLUX
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и JMST

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности JMST в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и JMST

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
0
VMLUX
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и JMST

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75%
0.29%
VMLUX
JMST