Сравнение VMLUX с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и JMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLUX и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.12% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.35% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.50% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.50%.
VMLUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.06%
JMST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и JMST
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLUX vs. JMST — Ранг доходности на риск
VMLUX
JMST
Сравнение VMLUX c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLUX | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.81 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 5.54 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 2.23 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.43 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 23.50 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLUX | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.81 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 2.68 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VMLUX и JMST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и JMST
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности JMST в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.51% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и JMST
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и JMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLUX | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -2.41% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.71% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -1.15% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.14% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.13% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.13% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и JMST
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLUX | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.18% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.47% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 0.81% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 0.82% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.15% | +0.77% |