PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMLUX с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMLUX с JMST

Последнее обновление 3 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMLUX или JMST.

Корреляция

Корреляция между VMLUX и JMST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%OctoberNovemberDecember2025February
1.35%
1.47%
VMLUX
JMST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMLUX:

2.27

JMST:

5.46

Коэф-т Сортино

VMLUX:

3.44

JMST:

9.73

Коэф-т Омега

VMLUX:

1.57

JMST:

2.43

Коэф-т Кальмара

VMLUX:

3.78

JMST:

21.39

Коэф-т Мартина

VMLUX:

9.88

JMST:

101.98

Индекс Язвы

VMLUX:

0.39%

JMST:

0.04%

Дневная вол-ть

VMLUX:

1.68%

JMST:

0.66%

Макс. просадка

VMLUX:

-6.41%

JMST:

-2.41%

Текущая просадка

VMLUX:

0.00%

JMST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.64%.

VMLUX

С начала года

0.99%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.34%

1 год

3.57%

5 лет

1.51%

10 лет

1.79%

JMST

С начала года

0.64%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

1.54%

1 год

3.56%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMLUX и JMST

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMLUX и JMST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLUX
Ранг риск-скорректированной доходности VMLUX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMLUX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.275.46
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.449.73
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.572.43
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.7821.39
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.88101.98
VMLUX
JMST

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 5.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2025February
2.27
5.46
VMLUX
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и JMST

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности JMST в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.66%2.88%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.98%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и JMST

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%OctoberNovemberDecember2025February00
VMLUX
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и JMST

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%OctoberNovemberDecember2025February
0.50%
0.12%
VMLUX
JMST