PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VTEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWALXVTEAX
Дох-ть с нач. г.3.52%0.29%
Дох-ть за 1 год12.02%6.43%
Дох-ть за 3 года-0.24%-0.58%
Дох-ть за 5 лет1.74%1.02%
Коэф-т Шарпа3.132.16
Коэф-т Сортино5.123.17
Коэф-т Омега1.771.51
Коэф-т Кальмара0.990.79
Коэф-т Мартина15.428.54
Индекс Язвы0.80%0.78%
Дневная вол-ть3.94%3.10%
Макс. просадка-17.74%-12.74%
Текущая просадка-1.63%-2.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWALX и VTEAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VTEAX

С начала года, VWALX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VTEAX с доходностью 0.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
0.65%
VWALX
VTEAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VTEAX

И VWALX, и VTEAX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.31
VTEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.54

Сравнение коэффициента Шарпа VWALX и VTEAX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VTEAX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.16
VWALX
VTEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VTEAX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTEAX в 3.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.10%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VTEAX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VTEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-2.63%
VWALX
VTEAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VTEAX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VWALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
1.38%
VWALX
VTEAX