PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.32%
VWALX
VWAHX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWALX показывает доходность 3.81%, а VWAHX немного ниже – 3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWALX имеют среднегодовую доходность 3.24%, а акции VWAHX немного отстают с 3.16%.


VWALX

С начала года

3.81%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.80%

5 лет (среднегодовая)

1.67%

10 лет (среднегодовая)

3.24%

VWAHX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.32%

1 год

9.71%

5 лет (среднегодовая)

1.59%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

Основные характеристики


VWALXVWAHX
Коэф-т Шарпа2.472.45
Коэф-т Сортино3.693.66
Коэф-т Омега1.591.58
Коэф-т Кальмара1.000.97
Коэф-т Мартина11.5711.45
Индекс Язвы0.87%0.88%
Дневная вол-ть4.11%4.10%
Макс. просадка-17.74%-17.82%
Текущая просадка-1.36%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VWAHX

VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VWALX и VWAHX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.472.45
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.693.66
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.58
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.000.97
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.5711.45
VWALX
VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.45
VWALX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VWAHX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VWAHX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.76%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.70%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VWAHX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, примерно равная максимальной просадке VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-1.59%
VWALX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VWAHX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеют волатильность 2.00% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00%
2.00%
VWALX
VWAHX