PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWALXVWAHX
Дох-ть с нач. г.3.52%2.10%
Дох-ть за 1 год12.02%10.47%
Дох-ть за 3 года-0.24%-0.75%
Дох-ть за 5 лет1.74%1.39%
Дох-ть за 10 лет3.21%2.99%
Коэф-т Шарпа3.132.60
Коэф-т Сортино5.123.93
Коэф-т Омега1.771.62
Коэф-т Кальмара0.990.88
Коэф-т Мартина15.4213.14
Индекс Язвы0.80%0.82%
Дневная вол-ть3.94%4.16%
Макс. просадка-17.74%-17.82%
Текущая просадка-1.63%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VWALX и VWAHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VWAHX

С начала года, VWALX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VWAHX по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
1.40%
VWALX
VWAHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VWAHX

VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.31
VWAHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.14

Сравнение коэффициента Шарпа VWALX и VWAHX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWAHX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.60
VWALX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VWAHX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что сопоставимо с доходностью VWAHX в 3.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VWAHX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, примерно равная максимальной просадке VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-3.14%
VWALX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VWAHX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VWALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
1.77%
VWALX
VWAHX