Сравнение VWALX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VWALX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWALX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VWALX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.57% соответственно.
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWALX и SWNTX
VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SWNTX в 0.48%.
Доходность на риск
VWALX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
VWALX
SWNTX
Сравнение VWALX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWALX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.48 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWALX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VWALX и SWNTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWALX и SWNTX
Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SWNTX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VWALX и SWNTX
Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWALX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -13.26% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -4.40% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -13.26% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -13.26% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.52% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.89% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.34% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWALX и SWNTX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWALX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.98% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 1.57% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 4.43% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 3.45% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 3.56% | +1.06% |