Сравнение VWALX с OPTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX).
VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г..
Доходность
Сравнение доходности VWALX и OPTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWALX и OPTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VWALX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у OPTAX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VWALX уступали акциям OPTAX по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.42% соответственно.
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWALX и OPTAX
VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OPTAX в 0.75%.
Доходность на риск
VWALX vs. OPTAX — Ранг доходности на риск
VWALX
OPTAX
Сравнение VWALX c OPTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWALX | OPTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.20 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 0.50 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWALX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VWALX и OPTAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWALX и OPTAX
Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности OPTAX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок VWALX и OPTAX
Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки OPTAX в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и OPTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWALX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -48.56% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -5.71% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -17.30% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -17.30% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.87% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.39% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.32% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWALX и OPTAX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеют волатильность 1.29% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWALX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.35% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.46% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 6.25% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.98% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.84% | -0.22% |