PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTAX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTAX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTAX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		-1.04%2.70%2.13%6.64%-12.15%1.89%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

OPTAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.34%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.15%
10 лет*
3.42%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с VWSUXOPTAX с SWNTXOPTAX с ACEIXOPTAX с MSIGX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий OPTAX и FHMIX

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

OPTAX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTAX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTAXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.93

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

8.93

-8.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

3.98

-2.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

13.55

-13.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

49.68

-49.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTAX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTAX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTAXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.93

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.32

-0.56

Корреляция

Корреляция между OPTAX и FHMIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и FHMIX

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.64%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и FHMIX

Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTAXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.56%

-0.50%

-48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-0.20%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.10%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-0.07%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.05%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и FHMIX

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTAXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.10%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.63%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

0.96%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

0.78%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

0.78%

+4.06%