PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и HRTVX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%.

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCGAXVVSCX с NSDVX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX

Сравнение комиссий VVSCX и HRTVX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.55

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.21

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.37

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

9.02

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.55

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.58

-0.44

Корреляция

Корреляция между VVSCX и HRTVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и HRTVX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и HRTVX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-61.68%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.48%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.91%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-9.07%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.54%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и HRTVX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.14%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.63%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

20.61%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

19.53%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.02%

+0.93%