PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSCX с HRTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) and HRTVX (Heartland Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, VVSCX returned 14.09%/yr vs 21.71%/yr for HRTVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VVSCX charges 0.76%/yr vs 1.04%/yr for HRTVX.

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 18.62%.

VVSCX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.77%
С начала года
15.68%
6 месяцев
15.16%
1 год
39.93%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

HRTVX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.53%
С начала года
18.62%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.34%
3 года*
21.71%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSCX и HRTVX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		15.68%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
HRTVX
Heartland Value Fund		18.62%15.94%15.76%17.15%-10.04%0.80%

Correlation

The correlation between VVSCX and HRTVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between VVSCX and HRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCSTX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFIXHRTVX с PCFAXHRTVX с USVMHRTVX с XMVM

Доходность на риск

VVSCX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXHRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.37

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.41

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.19

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.77

14.45

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и HRTVX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и HRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSCXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-61.68%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-9.50%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.33%

-23.17%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.33%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-9.04%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.75%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и HRTVX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSCXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.43%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

11.74%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

16.88%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

19.50%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

21.04%

+0.75%

Сравнение комиссий VVSCX и HRTVX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и HRTVX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности HRTVX в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.83%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		16.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VVSCX and HRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VVSCX has higher volatility (5.20%) compared to HRTVX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VVSCX dropped -31.33% vs HRTVX's -61.68%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSCX и HRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор